操作风险的概念
与信用风险、市场风险相比,对于操作风险的概念还处于不断的发展之中。对于操作风险,理论界尚缺乏统、规范的定义,在实务中,金融机构对操作风 险的理解也不尽相同国际上对操作风险的界定概括起来可分为狭义和广义两种狭义的定义是仅将存在于商业银行 “运营〞部门的操作风险,并将其界定为由于控制、系统及运营过程中的错误或疏忽而可能弓!致的潜在损失的风险。这些风险是商业银行可以控制的风险,但不包括外部 事件。
广义的定义是将操作风险定义为除市场风险与信用风险之外的一切金融风险。这个 定义很广泛,它的优势在于涵盖了所有市场风险和信用风险以外的剩余风险,但该定义使商业银行对操作风险的管理和计量非常困难。
操作风险的种类
1.内部欺诈风险
2.外部欺诈风险
3.客户、产品与商业行为风险
4.执行交割和流程管理风险
5.经营中断和系统错误风险
6.雇员行为与工作场所管理风险
7.物理资产破坏风险
操作风险的成因
1.金融腐败产生的操作风险
2.道德风;险产生的操作风险
3,业务水平所产生的操作风险
4.技术水平所产生的操作风险
操作风险度量
操作员技术失误导致
操作风险的定性评估方法
在某些时候,特别是发生概率低、损失严重性高的损失事件,由于内部损失数据有 限,且行业损失数据和外部数据只是反映新业务武者业务量变化子杞的咨本麵的齊化时就察要体用定性评估的方法 目前一些路国银行体用的定性评估方法丰费旬括以下是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,向企业内相关责任部门提问,主观地评估组织中的运作、市场、财务、行政、从任务层面对企业的操作流程进行分析,将一个流程分解为几个连续的生骤,以明确在流程、执行和相关过程控制方面的误差和脆
坝城可能手主的探作人险
4.风险指标法
由业务主管或风险主管制定代表各个业务种类操作风险的指标,如交易失败的次数、人员周转率、损失烦率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等,来监督日常操作的表现。
操作风险的定性评估方法
在某些时候,特别是发生概率低、损失严重性高的损失事件,由于内部损失数据有 限,且行业损失数据和外部数据只是反映新业务或者业务量变化引起的资本额的变化时，就 需要使用定性评估的方法。目前,一些跨国银行使用的定性评估方法主要包括以下4种。
1.自我评估
是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,向企业内相关责任部门提问，主观地评估组织中的运作、市场、财务、行政、技术和人力资源 部门及其特征,以识别重要的风险、控制的效果、可能发生的后果等信息
2.情景分析，特定事件
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弱领域可能导致的操作风险
由业务主管或风险主管制定代表各个业
务种类撰作风險的指杯.如交易失败的次数，人员周转率损失频率 重性、於产额业务交易蛋𨶹防火墙的破坏𥭴来监督品
操作风险的管理原则
鉴于全球银行业操作风险的频发和造成的巨额损失,为引导商业银行更好地管理操作 风险，,巴塞尔委员会在2003年颁布了 《操作风险管理和监管的稳健做法》 从营造适直的 风险管理环境,风险管理的识别、评估、监测缓释、控制,监管者的作用以及信息披露的 作用4个方面确立了与建立操作风险管理框架有关的10条原则。
（1董事会应了解本行的主要操作风险所在,把它作为一种必须管理的主要风险类 别,核准并定期审核本行的操作风险管理系统。该系统应对存在于本行各类业务中的操作 风险进行界定,并制定识别、评估、监测与控制、缓释操作风险所依据的原则。
（2)董事会要确保本行的操作风险管理系统受到内申部门全面、有效的监督。内南部 门必须拥有一支独立运作、训练有素业务精良的内审队伍。内审部门不应直接负责操作 风险的管理。
(3)高级管理层应负责执行经董事会批准的操作风险管理系统。该系统应在银行内各 部门得以持续的贯彻执行,并且各级员工也应了解自己在操作风险管理中的责任。高级管 理层还应负责制定相关政策、程序和步骤,以管理存在于银行重要产品活动、程序和系 统中的操作风险。
(4)银行应该识别和评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。银行 还应该确保在引进或采取新产品、活动、程序和系统之前,对其中固有的操作风险已经经 过了足够的评估步骤。
(5)银行应该制定一套程序来定期监测操作风险状况和重大损失风险。对积极支持操 作风险管理的高级管理层和董事会,应该定期报告有关信息。
