一、协方差
什么是协方差
协方差计算公式
当X=Y，协方差就是方差
协方差有什么含义
协方差反应两个变量在变化过程中是同方向变化还是反方向变化，以及同向或反向程度如何。
协方差为正，说明两个变量是同向变化的，X变大，Y变大。
协方差为负，说明两个变量是反向变化的，X变大，Y变小。
从数值上说，协方差的数值越大，两个变量变化联系程度也就越大。
扩展：相关系数和协方差
相关系数计算公式
相关系数 = X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差
协方差是处理两个变量之间的关系，如果有多个变量，则可以引入协方差矩阵。
二、协方差矩阵
以三维数据集为例，高维数据集可以类比。
三维协方差矩阵
三、方差-协方差矩阵
协方差矩阵又叫方差-协方差矩阵（variance-covariance matrix），因为协方差矩阵对角线为方差值。
