------从零开始学量化------
简书：量化目录传送门
知乎：量化目录传送门
0. 前言
本篇的目的，是在学习量化系统之前，先对量化系统有一个全局的认识，建立一个宏观的框架。 建立宏观框架，对于我们后面的学习有以下几点好处：
- 建立一个知识的拓扑图，帮助我们了解以后重点学习的方向。
- 按照拓扑图学习，明确知道各个知识在量化系统中的用途，学习更具有目的性，更容易理解。
- 按照拓扑图学习，容易将各个知识点串联起来，形成一个知识体系
1. 量化系统的全景图
量化策略全景图
2. 量化系统的三大模块
量化系统的三大模块如下：
- 建立仓位及平仓
- 风险管理
- 仓位管理
其中：
建立仓位及平仓：该模块主要解决的就是买什么，什么时候买，什么时候卖的问题。
风险管理：所有的策略都有不同形态的风险，我们必须接受所有策略都有可能亏损的事实。风险管理模对风险加以衡量、预测、并将风险控制在可接受的范围内。风险管理的主要目标是，控制交易策略的亏损，当策略经历巨大损失后，仍能继续交易。
仓位管理：仓位管理决定了交易策略每笔交易压注的大小，这也就决定了每笔交易的实际收益的大小。许多交易策略者认为，仓位管理机制远远比交易策略本身重要。同时他们指出在优化策略的时候，与其花费大量时间研究或者改进进出场的时间点，不如找到更有效的仓位管理办法。
3. 简述三大模块
三大模块中的细节详情可以见量化系统全景图，这里只是简单的陈述一下。
3.1 建立仓位及平仓
建仓和平仓的方法可以划分为：
- 选股
- 择时
其中：
择时可以划分为：趋势法和均值回归法
3.2 风险管理
风险管理中的风险主要划分为：
- 交易风险
- 策略风险
- 组合风险
3.3 仓位管理
仓位管理的方法主要有：
- 波动率调整
- 加倍赌注
- 反向加倍赌注
- 凯利法
- 仓位进出规则
4. 交易策略的核心
最佳交易策略的盈利核心————它服从了无可抗拒的规律
交易策略从始至终都需要关注的两点————收益与风险之间的调整和真实交易的稳健度。
参考文献
- 《交易策略评估与优化》 Robert Pardo著，李佳儒译
如果你对我的文章有兴趣，可以关注一下我的简书和知乎，后期会在简书和知乎上定期更新，传送门在下方：
简书：潇潇夜雨归何处
知乎：潇潇夜雨
我相信，有趣的灵魂总会相遇！！！
你的关注，是我前进的动力！！！
