门槛回归模型是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象（结构突变）。作为原因现象的临界值称为门限值。例如，成果和时间存在非线性关系，但是在每个阶段是线性关系。有些人将这样的模型称为门槛模型，或者门限模型。
模型形式：
具体操作方法：
时序数据
数据集：webuse usmacro
门槛回归模型命令：
regionvars这里面放控制变量和解释变量，threshvar放门槛变量
threshold fedfunds, regionvars(l.fedfunds inflation ogap) threshvar(l2.ogap)
threshold fedfunds, regionvars(l.fedfunds inflation ogap) threshvar(l2.ogap) optthresh(5)
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