【交易的目的必须要明确——盈利】
我个人认为交易是没有必要天天都做的，进入市场是为了利润，不是为了交易而交易。这听上去似乎是句废话，但如果你曾经无数次陷入了无尽的波动丛林，只觉每时每刻都似乎有进场捞一票的机会，其实在那个时候，你已经失去了目标。在这种时候，你一定要再三告诫自己：如果价格的波动形态并没有出现系统所提示的那种盈利概率极高的形态，还是不要轻率进场为好，要耐心等候价格出现最佳形态或者走势的时候再进场，因为这个时候盈利的概率会很高。也只有这样你才能够持有盈利的头寸尽可能的更长一些时间，而不是小富即安就出场。
【行情震荡期间对趋势的判定方法】
如果行情目前处于震荡整理阶段，那么无论价格如何震荡，它最终一定会有突破边界并选择方向的时候。所以当出现震荡行情后，我们就需要分辨在震荡之前的一段时间里，行情处于什么样的走势之中？如果现在的震荡是处于大跌后的短期修正，那么有很大的概率是价格经过震荡后还要继续向下走，不要轻易去做多；如果目前是属于上涨后的回档下跌，那么你要固执地认为价格还会再上涨。这个时候你需要做的就是耐心等候突破就是了，价格突破震荡区间后再跟进趋势上车。
【对趋势方向的简单判定】
判断趋势有很多种方法，一个最常见的标准就是看价格与60日均线的相对位置：只要价格处于均线之下就是空头，价格处于均线之上就是多头。只要价格还处在均线之上，那么绝对不要轻易去做空，因为趋势是在上涨中。虽然很多时候当价格距离60日均线已经很远了会出现很大的回档调增，如果你对判断头部和底部不是专家，那么建议你不要轻易反向操作。我一直以来都极少这样做，因为我觉得这样风险太高了。
【支撑位怎么找？】
在波段操作中如何寻找支撑呢？那就是近期的低点是首要考虑的位置，如果附近没有相应的支撑位作为参考，那就使用黄金分割率的回档位去判断，比如常用的38.2%、50%、61.8%等。这些黄金分割位会根据不同的交易品种有所不同，所以最好就是采取中庸之道的50%最好。
所以当你固执地认为价格会继续上涨，那么你就必须要等待价格回到潜在的支撑位再进场做多，不要轻易改变你对趋势的判断，绝对不要。如果你不这样做，你很容易每天都会陷入做多或者做空的思维混乱里面，也就无法清晰地去执行交易计划。
【震荡结束后的进场位置选择】
当你认定目前的趋势走向之后，那么接下来的交易就简单多了。我以前交易的时候也是每天都会出现这种情况：我是在压力位做空呢？还是等待价格回档到支撑位后做多？支撑和阻力往往都是带有双关性的，当你犹豫不决的时候很可能就会错过最佳的进场点位，然后看着价格的大幅暴涨或者暴跌悔恨不已。只要你有了明确的追随趋势的概念后，你就不会再陷入这样的窘境。只要你认为价格会一直上涨，那么你就耐心等候价格遇到支撑位或者破新高后做多就好了，不必再犹豫不决。
【如何设置止损？】
既然是做日内波段交易的，所以止损点绝对不能大。一般情况下都是在价格突破了高点或者在支撑位出现反转后进场，所以这个止损点必须要小。根本原因在于两点：
第一是降低风险，避免出现大亏损。当你开仓以后价格往反方向运动了，你可以迅速离场，少赚一次没有关系，但是至少你可以规避掉一次错误的操作硬抗单所带来的巨额亏损。如果小止损离场后，价格又开始顺着原本的趋势行进，你还是可以再次进场的，多动一次手而已，这点交易成本是必须付出的。（当然，如果你是那种不肯服输或者不肯认错的人，那就另当别论了。）
第二是当价格突破了高点或者低点后，价格几乎不可能马上一去不复返，往往会出现回档，也就是说你的盈利是被限制在平均波动幅度均值以内的，所以交易不能用很大的止损幅度来作为过滤。我也不认为价格突破了高点或者站住了支撑位置后，会出现虚假的往反方向走了很远再回来——假突破也是需要成本的。如果价格波动真的这样运行了，那么我宁愿相信价格开始反趋势行进或者上下震荡的可能性十分大，所以我们交易的时候都坚持小幅度止损，使用30、60分钟图形的真实波动幅度均值作为参考已经足够了。
【如何获利了结？】
在说如何获利了结离场这个问题之前，我还想说一下一个关于R乘数的简单概念。简单来说你交易的任何一个品种，它的潜在利润没有达到你的止损幅度的话，那么你就应该放弃这笔交易。那么如何知道你的潜在利润会不会有你的入场风险那么高呢？这个需要使用数学公式ATR指标（波动幅度均值）来计算。
举例来说，道琼斯指数每天的波动幅度均值是500-600个点之间，那么你固定设置的风险是0.1，波动幅度均值46—66个点。当你开仓后价格再次顺势运行66-220个点的概率是极高的（经常会出现200-400个点），所以这笔交易才是一笔期望值为正，有机会带来正回报的交易。用R乘数来说：66个点的风险是1R，潜在的利润是1R-3R之间甚至更高才是是合理和有利可图的。
错误的例子是什么呢？例如很多人交易黄金，黄金的真实波动幅度均值一天也就6.5美金，他们设置的止损在5美金左右，那么这笔交易几乎就是没有什么利润可图了，因为你不可能每笔交易都做在最低位，然后在最高位卖出。按照6-7美金的真实波动幅度来计算，开仓的原始止损风险是2.5-3美金之间才是合理的，风险太高盈利的概率就会下降，因为你不可能每次的盈利都达到原始风险之上。所以必须要有多笔2R-3R以上的交易，长期积累下来你的盈利才会不断增长。
接下来说一下止盈的方法。先说一个简单易用的方法，那就是均线止盈法，尤其是M10、M20、M60均线。如果价格突破后上涨的速度特别快就使用M10均线，如果突破以后价格上涨的速度并不是特别快，那就使用M20或者M60均线。什么时候1分钟或5分钟的K线价格收盘在均线之下，就平仓出场。如果离场后价格开始出现横盘整理，你还有机会再次进场，即价格再次破区间上涨后跟进；如果价格没有继续突破形成主升浪，那你已经先期落袋为安了。
第二种方法是追踪止损（盈）法，当你开仓后你的初始止损是66个点，当价格上涨66个点后，你的止损就向上移动66个点；当价格再次向上的时候，继续上升止损点。这个参数是根据价格的波动幅度来灵活变动的，要靠经验把握幅度。
第三种方法：用RSI和MACD 的背离作为参考。当价格大幅上涨后，MACD和RSI都出现了顶背离的情况下，清仓离场。
第四种方法：根据蜡烛图的标志性反转形态。例如上涨趋势中，价格在顶部出现黄昏之星、看跌吞没、吊颈线、乌云盖顶等经典形态后就清仓离场。
要做到严格使用以上止盈的方法需要一个前提，那就是你不怕获利回吐。因为价格都是呈波浪形上涨或者下跌的，这个时候就需要耐心了。很多交易者判断顶部和底部的概率可以高达85%，但是他们由于害怕获利回吐，早早的把盈利头寸平掉，长期下来虽然他们的准确率高的惊人，但是赚不了什么大钱。真正能够赚大钱的交易者都是能够忍受回调，从而抓住了大波段，如果你每次都是早早了结离场，那么行情的波段再大也和你没有关系。
