半正定矩阵

半正定矩阵的定义：给定一个大小为n\times n的实对称矩阵A，若对任意长度为n的向量x有x^TAx \geq0恒成立， 则矩阵A为半正定矩阵。半正定矩阵包括了正定矩阵。

协方差矩阵是半正定矩阵，证明如下：


半正定矩阵的性质

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