Empyrical是一个金融风险指标库,可以用于计算和评估各种金融风险指标。它能够用于计算年平均回报、最大回撤、Alpha值、Beta值、卡尔马...

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本文说明设计回测系统时,如何实现行情数据处理部分,包括接口基类、历史和实时tick 示例。 1 数据抽象基类 2 从csv文件读取行情 3 从a...
类是一种模板,用于创建对象。对象是根据类创建的实例,它们拥有类定义的属性和方法。通过创建类的实例(即对象),可以在程序中实现抽象的概念,并使用这...
事件驱动 如果自己要设计实现一个事件驱动回测系统,应该要包含哪些组件呢? 事件:事件是系统功能的基本单元。诸如,如“行情”、“信号”、“订单”、...
凯利公式(Kelly formula),也称凯利方程式,是一个用以使特定赌局中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式。这个公式由约翰·拉...
在时间序列分析中,描述了如何通过协整的方式寻找可以配对交易的组合,本节在此基础上实现自动脚本运行,找到相关性高的股票。 1.如何获取股票集合 2...
backtrader, 是一个功能丰富的Python框架,可用于回测和交易,代码开源在github上(点击此处访问)。按官网的说法,可以使交易者...
1.1 快速运行几个demo 使用backtrader进行回测分析包含以下几个步骤: 1.1.1 先运行引擎看看 第一步是让程序跑起来,而不是考...
回测的策略在实盘操作中总是不那么有效。有些偏差总是影响回测中策略的有效性,常见的的有以下几种。过度优化偏差为了获得超额收益,对拥有的数据进行过度...
目前的量化策略主要可以分为两大类:均值回归和趋势跟随。在使用均值回归类策略的时候,要求时间序列是平稳的。这里的平稳可以理解为价格的均值是与时间无...