量化投资股市投资新理念,其实量化投资就是利用数学的方法来解决投资的逻辑问题的,站在投资的角度来看,任何的投资都会有一个前期的判断过程。
传统的证券投资思维是投资者根据市场信息和个人的一些经验对投资标的、行情等进行预测,由于受到诸多方面条件的限制,比如一个人对100只股票可以研究得很好,但对于上千只股票,就望尘莫及了。而且很大部分普通的投资者预测准确率都不会很高,一般不会超过50%。而量化投资从一开始就系统地对投资对象进行了分析,利用科学的数学和统计方法,对历史进行全面的回测,寻求可信又稳定的概率分布,这是一个比较复杂的工程,从精选个股到仓位控制的优化,从风险概率判断到操作计划,每一个环节都有效地控制了个人的干预的一些因素,风控更加严谨,准确率也更高。
量化投资在选股上,就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。量化选股策略总的来说可以分为两类:第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股。基本面选股有多因子模型、风格轮动模型和行业轮动模型等。市场行为选股有资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型和筹码选股模型等。
第二方面是量化择时,就是利用数量化的方法,通过对各种宏观微观指标的量化分析,试图找到影响大盘走势的关键信息,并且对未来走势进行预测。