时间序列 1 时间序列的预处理

1 概率分布意义

  • 对于时间序列{{ X_t, t \in T }},它的概率分布如下定义：
    任取正整数m， 任取t_1,t_2...t_m \in T, 则m维随机向量(X_{t_1} ,X_{t_2} ,..., X_{t_m} )的联合概率分布定义为：
    F_{{t_1} ,{t_2} ,..., {t_m} }(x_1, x_2, ..., x_m) = P(X_{t_1}<x_1,X_{t_2}<x_2,...,X_{t_m}<x_m)
    由这些有限维分布函数构成的全体
    {F_{{t_1} ,{t_2} ,..., {t_m} }(x_1, x_2, ..., x_m) ， \forall t_1,t_2...t_m \in T}
    就称为时间序列{{ X_t, t \in T }}的概率分布族
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