自动加减仓策略开发

配置仓位的方法

1. 固定金额交易模式，C系列策略
2. 固定风险比例模式，各品种等权重配置
3. 根据某些技术指标配置，如波动率固定模式——海龟策略
4. 凯里公式、赌徒策略等统计方法

海龟交易策略

基本框架

1. 市场选择：成交量好，流动性高的市场
2. 入场条件：唐奇安通道突破入场
3. 头寸规模：波动幅度来决定买卖数量的大小
4. 仓位控制：波动率加仓
5. 止盈止损：波动率止损；唐奇安通道止盈

头寸规模

海龟交易中的头寸规模

仓位的基本单位

仓位的基本单位

初始建仓

1. 建仓的动作来自于趋势突破信号的产生
2. 价格冲破上轨，产生一个买的建仓信号
3. 价格跌破下轨，产生一个卖空的建仓信号

仓位管理

仓位管理

止盈止损

止盈止损

自动加减仓策略

自动配置手数

固定金额等权重

进场

1. 高低点均线的唐奇安通道，上轨HH，下轨LL，中轨MIDHL
2. 收盘价突破上轨做多，突破下轨做空

减仓

1. 计算ATR
2. 减仓手数——配置手数的一半
3. 多头：收盘价在当前上轨之下且浮盈点数已超过N倍ATR
4. 空头：收盘价在当前下轨之上且浮盈点数已超过N倍ATR
   ——实际效果为部分止盈

止损

入场位置中轨止损

ATR在止盈止损中的应用

计算指标

1. ATR
2. 双均线
3. 唐奇安通道——（HH，LL）

入场条件

1. 短均线 > 长均线 + 高点突破HH，多头入场
2. 短均线 < 长均线 + 低点突破LL，空头入场

加仓一次

加仓相同手数

1. 多头加仓：Close > Open （入场bar）+ ATR
2. 空头加仓：Close < Open（入场bar）- ATR

出场条件

一次性出场
动态调整止损（根据品种自身的波动率情况设定，与YOYO止损不同）

1. 多头出场：Close < Open（入场bar）- 2 * ATR
2. 空头出场：Close > Open（入场bar）+ 2 * ATR

3. 与吊灯止损法或者ATR棘轮法结合使用

   
   
   结合ATR棘轮法

ATR棘轮法

ATR棘轮法

ATR棘轮法

小结

趋势跟踪的逻辑

趋势跟踪的逻辑

策略生成

策略生成

避免过度优化的陷阱

避免过度优化

策略上下线

策略上下线