MA(moving average):移动平均/滚动平均/滑动平均
MA与时间序列一起使用,可以消除短期波动,突出长期趋势或周期。
SMA:简单平均移动——前n个数据的未加权平均数。
市场下跌时的支撑——支持位;上涨时的阻力——阻力位。
当计算下一天的SMA时,会需要在求和中加入一个新值,此时剔除一个旧值即可,无需把所有数值再重新加一遍。
时间段的选择取决于利率变动的类型,如短期、中期、长期。
不同的市场对常用的天数(n值)有不同的需求
E.G. 5日、10日、20日、60日、120日、240日;
10日、40日、200日。
EMA(exponential moving average)/EWMA:指数移动平均
越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值。
a:加权程度,0<a<1;
n:天数。
St:时间t的EMA;
a:加权程度;
Yt:时间t的实际数值;
St-1:时间t-1的EMA。
EMAt:今日(t) 的EMA;
a:加权程度;
Pt:今日(t) 的价格。