原文：http://m.blog.csdn.net/article/details?id=50972530
今天正好要在windows电脑上安装下xgboost，听说这个工具很好很强大，但是特别难安装，隐约记得之前尝试过一次安装，以失败而告终了，然后就没有然后了。今天“重操旧业”，查到了一个较好的资料，见文章一开头的链接。说它好是因为我照着做了“两遍”，第一遍是用anaconda3下的python做的。安装完，import的时候，报了错“....动态链接库....失败.....”。第二遍是用anaconda2做的，安装完，import没有出错。（这里的anaconda我都是现从官网下载的最新版本，不知道以前的一些版本行不行）。截图如下：
总结一下文中的步骤，细节我也不太懂，大致是先编译后安装。
1. 安装anaconda2，我在这之前已完成
2. 安装编译工具mingw-w64，下载链接，选择x86_64-5.3.0-release-win32-seh-rt_v4-rev0.7z 进行下载。下载之后解压，假设解压到‘dir’目录，将‘dir/bin’添加到环境变量，并将bin下的mingw32-make.exe更名为make（为了使用方便）。确认后，在在cmd下输入make会返回“make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.”。说明安装成功。
3. 使用git 下载 xgboost 源码。（之前已经安装好git）
在git bash里输入命令：git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost 然后cd xgboost进入目录，下图只是演示，并没有回车执行。
4. 在git bash 里执行：
git submodule init
git submodule update
cp make/mingw64.mk config.mk （拷贝make目录下的mingw64文件到当前目录，命名为config.mk）
make -j4(使用make进行编译编译时有错误，我没有管它）
5. 安装
依然是在git bash里，执行cd python-package进入python-package目录，之后运行python setup.py install。就安装好了。下图截了一部分该步骤的信息。
6. 验证是否安装成功
在cmd下进入python，输入import xgboost，稍等一会儿，不报错，就说明安转好了，见文章开始的图。
以上就完成了xgboost在windows下的安装。我的系统是win10 64位，anaconda是2，anaconda下的python是2.7.13。安装的细节可以查阅文章开头的链接。希望对大家有所帮助。
