罗森堡宫位于首都哥本哈根市中心的国王花园内，与皇家植物园及丹麦国家美术馆隔街相望，俯瞰整个御花园和皇城。它由丹麦国王克里斯蒂安四世于1606 年开始修建，1624 年建成。罗森堡宫的建筑风格以文艺复兴时期的荷兰风格为主。城堡的主体建筑有三层，顶部还建有塔楼和旋顶；整个城堡被一条护城河围绕，有点类似中国故宫的紫禁城；北面的一座吊桥从御花园通向城堡的主入口。罗森堡宫博物馆馆长彼得?克里斯蒂安森（Peter Kristiansen）对记者说：“罗森堡宫其实是当时丹麦国王在哥本哈根城外的夏季行宫，这块区域虽然处于今天的市中心地带，但过去这里是在哥本哈根古城墙以外。”
罗森堡宫的建造者克里斯蒂安四世是一位最富传奇色彩的丹麦国王。他在1588年成为欧洲强国丹麦的国王，但早年由其母亲摄政，直到1596年才正式加冕，成为当时世界最有权势的国王之一。他热爱建筑和艺术，喜欢大兴土木。在他统治期间，丹麦建立了许多宏伟建筑，至今仍然闻名世界的建筑包括罗森堡宫、哥本哈根圆塔、哥本哈根古证券交易所和腓特烈堡宫（即水晶宫）。
馆长克里斯蒂安森说：“他在1596年加冕成为国王时是一个精力旺盛的年轻人，他首先做的是扩大哥本哈根的城市范围，购买了很多土地。他在购买到这块土地后，决定为自己修建一个城堡。城堡从1606年开始建造，一年后完成第一期工程，但是随后又进行了扩建和加高，直至竣工，就是我们现在看到的这样。他在位的时间很长，又对建筑很感兴趣，所以在他统治时期，丹麦出现了很多宏伟的建筑。他规划了不少城市，比如现在哥本哈根市的一部分、以他自己名字命名的克里斯蒂安港以及曾经由丹麦统治的瑞典和挪威的城市。他有个人的艺术气质，富有典型的文艺复兴时代的浪漫情怀，热爱美酒美食，有很多的情人，总共有大约22至23名婚生和私生子女。他有着远大的政治抱负，希望能够统一所有北欧国家。但是，由于当时的瑞典军队比丹麦军队更强大，他在与瑞典的交战中多次败北。”
连年征战和巨大的战争花费最后差点让丹麦王朝破产，克里斯蒂安四世最终没有实现他一统北欧的梦想，于1648年在他自己一手打造的罗森堡宫中抱憾而逝。他去世后，有三位丹麦国王继续使用罗森堡作为夏季行宫，后来随着腓特烈堡宫完工，罗森堡宫逐渐成为王室成员存放国宝的珍宝馆。克里斯蒂安森说：“最早是在1680年左右，克里斯蒂安五世开始把他的王冠保存到罗森堡宫，因为罗森堡宫有护城河，由皇家卫队把守，可以有效防止火灾和盗窃，而且它坐落在宽阔的御花园内，即使哥本哈根全城发生火灾，它也不会被烧到，因此，国王认为这里是一个收藏珍宝的安全地点。” 克里斯蒂安森还介绍说，1892年的一次文物价值评估显示，罗森堡宫的收藏品价值是其他所有丹麦博物馆藏品价值总和的两倍。
丹麦王室在1838年宣布罗森堡宫为博物馆，首次对公众开放。1849年，丹麦建立君主立宪制后，罗森堡宫和其所收藏的王室珍宝也成为丹麦的国家财产。如今，罗森堡宫就是丹麦千年王权统治的一个缩影。在城堡的走廊上，这些历史片断再次串联和鲜活起来。宫中陈列的展品中有一些是人们对当时王室的贡品。通过这些物品，观众可以了解丹麦各个君主时代的生活风貌。克里斯蒂安森说：“我们尽量为每一位国王建立一个纪念室，里面有国王的画像、他们的家具和各种生活用品。所以，我们有从克里斯蒂安四世到1863年去世的腓特烈七世期间每位国王的专属房间。腓特烈七世是我们展示的最后一位国王。纪念室内所有陈列的物品都属于国王、王后、王子和公主。我们在顶层有一间宫廷舞厅，那里陈列着王位宝座。”
顶层的宫廷舞厅由腓特烈四世在18世纪初期进行了巴洛克风格的装饰，穹顶的油画栩栩如生，让人油然而生一种穿越时空、身临其境的感觉。舞厅的一头陈列着丹麦国王的古王位宝座，另一头则陈列着现任女王玛格丽特二世的王座。古王位宝座是腓特烈三世下令制作的，在其子克里斯蒂安五世1671年登基时首次使用，设计灵感来源于古圣经中所罗门王的象牙宝座。古王位宝座的旁边，还守卫着3头130公斤重的银狮，用浮雕工艺制作，非常逼真。它们也是由腓特烈三世下令制作，创意源于古圣经中所罗门的王位由12头狮子保护，但在腓特烈三世去世前只完成了3只银狮便停工了。如今，这3头银狮依旧忠实地守卫在王位的旁边。
