十、切比雪夫不等式、变差系数、夏普比

  • 切比雪夫不等式

    • 概述：切比雪夫不等式可用于对分布访问或者概率的评估，以概率评估可理解为至少是xx概率；

    • 公式：P=1-1/k^{2}其中k为几个标准差，切比雪夫适用于任何分布；

      • 实例1：求概率
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      • 实例2：求访问
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  • 变差系数

    • 变差系数由来：在标准差无法衡量出离散关系时，考虑使用变差系数对比出各种差异；

    • 含义：每单位回报率的风险

    • 公式：CV=\frac{S}{\overline{X}}

      • 变差系数应用于收益率时，可以表示为每单位回报率的风险
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  • 夏普比率

    • 含义：每单位风险所获得超额回报率。

    • 公式：\frac{R_{1}-R_{0}}{S}

    • 应用前提：回报率成对称分布

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