本篇是以下orderbook处理框架的阅读笔记。

GitHub - abcabhishek/PyLimitOrderBook: Limit Order Book Implemented in Python

tick.py

Tick是基类，实际只使用Trade、Ask、Bid

order.py

order在tick的基础上，增加了order与order，order与orderlist的关系

这里的系统设定是允许在不变ID的情况下修改订单，且如果订单量增加，成交优先级降低到最末尾。如果订单价格变化，则remove原订单，insert新订单。

orderList.py

orderlist是同一个price下的order list，有成交优先级的关系

tree.py

tree是price以及每个price下orderlsit的集合

book.py

book引用了前面定义个各种类

book包括了两颗树：ask树和bid树。通过process_bid_ask(self, tick)函数不断的更新book

Book类是orderbook的状态变量，只保留了当前数据，不包含历史切片数据。通过deque，保留了最近maxlen个trade数据。

bookViewerBook.py

Book的继承类，增加了几个函数，只显示ask/bid/trade

researchBook.py

Book的继承类，在Book基础上增加了最优成交价、中间价等指标