1、下载好安装包，我是在经管之家找到安装包，下载好后解压里面有两个文件
image.png
2、复制lxthreg.mlib文件到D:\stata17\ado\plus\l下，复制xthreg2.ado文件到D:\stata17\ado\plus\x下即可
3、验证，使用hansen1977的数据（数据我也是在经管之家找的）进行验证，验证的代码如下：
*平衡面板数据
use hansen1999, clear
set seed 123
xthreg2 i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(2) trim(0.01) bs(300)
*非平衡面板数据
use hansen1999,clear
set seed 123
drop if (year<=1977 | year>=1985) & inrange(runiform(0, 566), 1, 200) & rnormal()<0.1
set seed 123
xthreg2 i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(3) trim(0.01) bs(300)
注意：如果之前安装过xthreg命令，那么在复制lxthreg.mlib文件到D:\stata17\ado\plus\l下时会出现是否替换，选择替换，不然运行非平衡面板数据时会报错<istmt>: 3499 thestm2() not found
