海龟交易法则是一套比较完整的交易系统，主要使用在期货市场，它的内容包括了入市、交易的头寸设置、建仓、退出、止损等一套完整流程，我们只需要按照这一套规则执行就行了。
头寸规模
头寸规模是海龟交易法则最重要的部分之一，它会根据市场的真实波动幅度来调整头寸规模。当波动大的时候，头寸规模单位就小，减小持有量；当波动小的时候，头寸规模单位就大，增加持有量。
它主要的计算流程如下：
首先，我们求出真实波动振幅，也就是TR，它的公式如下：
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然后，使用下面公式计算20日移动平均值，我们称为N：
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最后，计算出头寸规模单位：
头寸规模单位 = 总账户金额 * 0.01 / ( N * 合约每一点代表的价值）
入市策略
使用了一种简单的突破信号来作为交易信号。海龟交易法则包含了两种入市系统：
- 第一种：以20日短周期突破为基础，当上一次突破信号是盈利性质突破，则忽略此次信号；当上次信号是亏损性质信号，则视本次信号为有效信号，进行交易。特殊情况的是，若此次信号是55日突破信号，则不管上次信号如何，都视为有效信号。
- 第二种：以55日长周期突破为基础，只要突破就是有效的。也就是说，若是突破55日最高价，我们则买入；若是突破55日最低价，我们则卖出。
需要说明的是，系统一中，不管上次信号我们是交易还是忽略，都会用来作为本次信号的判断。至于盈利性质突破，我的理解就是入市之后，然后成功退出则算是盈利性质突破。而亏损性质突破，则是止损了的情况。
建仓
海龟交易法则中采用的是逐渐建仓的方式，即当遇到有效信号是，我们首先购入一个单位头寸；当价格再突破1/2N时，继续购入一个单位头寸，直到最多购入4个单位。法则规定，每一种类型只购入最多4个单位，而每一个方向最多购入12个单位。
退出
海龟交易退出条件：
- 当买入期货做多时，则在10日最低点退出
- 当卖出期货做空时，则在10日最高点退出
止损
海龟交易系统的止损：
- 当买入期货做多时，则止损价格 = 最后一次买入价格 - 2N
- 当卖出期货做空时，则止损价格 = 最后一次卖出价格 + 2N
止损保证了每次交易，不会亏损超过2%。
