33.1 风险类别
操作风险、商业风险（战略风险）、声誉风险、利率风险、资产价值风险（市场风险的一种形式，与资产债务、抵质押物的价值有关）
33.2 零售信用风险 vs. 公司信用风险
分散化
33.3 dark side of retail credit risk
缺乏历史数据
经济影响，而且无法预期
社会及法律系统可能会 encourage 违约
操作疏漏
CFPA试图管理the dark side of retail credit risk，通过信用发起人资质审定和付款能力评估
此处可通过芝麻信用分维度配合理解记忆
33.4 美国的芝麻信用分：FICO
33.5 各种信用评分模型
1）纯外部的评分模式：FICO
2）数据池模型--借助第三方建立，与银行资产组合相似的外部数据或本行的内部数据，类引流方
3）客户模型--单纯的内部模型
33.5 信用评分模型的表现
33.5.1 key variables
FICO score
loan-to-value（LTV）ratio
Debt-to-income（DTI）ratio
Payment type
Documentation types
33.5.2 临界值 cutoff scores
非常主观
判断模型好坏：scorecard performance
分类
住房抵押贷款 Home Mortgages
分期贷款 Installment loans
信用卡类贷款 Credit Card Revolving Loans
小企业贷款 Small Business Loans
等等
