33.1 风险类别

操作风险、商业风险（战略风险）、声誉风险、利率风险、资产价值风险（市场风险的一种形式，与资产债务、抵质押物的价值有关）

33.2 零售信用风险 vs. 公司信用风险

分散化

33.3 dark side of retail credit risk

缺乏历史数据

经济影响，而且无法预期

社会及法律系统可能会 encourage 违约

操作疏漏

CFPA试图管理the dark side of retail credit risk，通过信用发起人资质审定和付款能力评估

此处可通过芝麻信用分维度配合理解记忆

33.4 美国的芝麻信用分：FICO

33.5 各种信用评分模型

1）纯外部的评分模式：FICO

2）数据池模型--借助第三方建立，与银行资产组合相似的外部数据或本行的内部数据，类引流方

3）客户模型--单纯的内部模型

33.5 信用评分模型的表现

33.5.1 key variables

FICO score

loan-to-value（LTV）ratio

Debt-to-income（DTI）ratio

Payment type

Documentation types

33.5.2 临界值 cutoff scores

非常主观

判断模型好坏：scorecard performance

分类

住房抵押贷款 Home Mortgages

分期贷款 Installment loans

信用卡类贷款 Credit Card Revolving Loans

小企业贷款 Small Business Loans

等等