动态突破系统，TB里其实也做了大量解读，大家自己打开也可以看到，我这里也就多加一点解读，完善一下而已。策略说明我直接复制过来了，主要做的是解读代码，而不是这个系统好坏的判断。
策略说明:
基于自适应的布林通道与自适应的唐奇安通道的突破系统
系统要素:
1、自适应布林通道
2、自适应唐奇安通道
3、自适应出场均线
入场条件:
1、昨日价格大于布林通道上轨，并且当日周期价格大于唐奇安通道上轨，开多单
2、昨日价格小于布林通道下轨，并且当日周期价格小于唐奇安通道下轨，开空单
出场条件:
1、持有多单时，价格小于自适应出场均线，平多单
2、持有空单时，价格大于自适应出场均线，平空单
注 意:
此公式仅做多
以上这些就是系统的策略说明了，对我来说，基本没啥用的，但是对唐奇安通道我是很上心的，以前刚看海归交易代码，一直不怎么理解，也不知道这通道用来干嘛的，这回解读了才明白了。
好了，不说废话，我们直接看代码及解读吧，如下：
Params
Numeric ceilingAmt(60); // 声明数值参数ceilingAmt，初值60，即自适应参数的上限。//
Numeric floorAmt(20); // 声明数值参数floorAmt，初值20，即自适应参数的下限。//
Numeric bolBandTrig(2); // 声明数值参数bolBandTrig，初值2，即布林通道参数。//
Numeric Lots(0); // 声明数值参数Lots，初值0，即交易手数。//
Vars
Numeric lookBackDays(20); // 声明数值变量lookBackDays，初值20，即自适应参数。//
NumericSeries todayVolatility(0); // 声明数值序列变量todayVolaility，初值0，即当日市场波动。//
Numeric yesterDayVolatility(0); // 声明数值变量yesterDayVolatility，初值0，即昨日市场波动。//
Numeric deltaVolatility(0); // 声明数值变量deltaVolatility，初值0，即市场波动的变动率。//
NumericSeries buyPoint(0); // 声明数值序列变量buyPoint，初值0，即自适应唐奇安通道上轨。//
NumericSeries sellPoint(0); //声明数值序列变量sellPoint，初值0，即 自适应唐奇安通道下轨。//
NumericSeries LiqPoint(0); // 声明数值序列变量LiqPoint，初值0，即自适应出场均线。//
NumericSeries MidLine(0); // 声明数值序列变量MidLine，初值0，即布林通道中轨。//
Numeric Band(0); //声明数值变量Band，初值0，即标准偏差。//
NumericSeries upBand(0); // 声明数值序列变量upBand，初值0，即布林通道上轨。//
NumericSeries dnBand(0); // 声明数值序列变量dnBand，初值0，即布林通道下轨。//
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return; // 集合竞价和小节休息过滤。//
todayVolatility = StandardDev(Close,30,1); // 当日市场波动算法，利用求标准差函数StandardDev，把收盘价，周期30，步长1返回去求值了，再把值反馈回来赋值给变量todayVolatility。//
yesterDayVolatility = todayVolatility[1] ; // 昨日市场波动，就前一个变量todayVolatility值了。//
deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;// 市场波动的变动率，代入的值就是昨日波动值与今日波动值了。//
lookBackDays = lookBackDays*(1 + deltaVolatility); // 代码的解读都是一步步按先后顺序来的，这计算自适应变量lookBackDays，先用初值20代入计算，得到的值，再赋值给变量lookBackDays，下个代码用的就是这个新值。//
lookBackDays = Round(lookBackDays,0);//这里接触一个新系统自带函数Round，意思为返回某个数字按指定位数舍入后的数字。比如这两Round (2.15, 1) = 2.2与Round (2.149, 1) = 2.1；很明了的意思吧，这个代入上一代码新值就行，取0位，就是不拿小数部分了，再次求得第三个新的变量lookBackDays值了。//
lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);//把第三个新值与60对比了，取小值，赋值给变量lookBackDays，变成第四个新值了。//
lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);//第五个新值，就是利用第四个新值与20对比，取大值了。//
MidLine = Average(Close,lookBackDays);// 自适应布林通道中轨，把收盘价与第五个新值返回求均值了。//
Band = StandardDev(Close,lookBackDays,2); //这也是求标准差的了，这回代入的是收盘价，第五个新lookBackDays值，步长2，即求得变量Band值。//
upBand = MidLine + bolBandTrig*Band;// 自适应布林通道上轨，也就是把相应值代入进去求得了。//
dnBand = MidLine - bolBandTrig*Band; // 自适应布林通道下轨，同理代入值求得。//
buyPoint = Highest(High,lookBackDays);// 自适应唐奇安通道上轨，求最高价函数，即把高价与第五个新lookBackDays值代入求值了，即可得buyPoint值。//
sellPoint = Lowest(Low,lookBackDays);// 同上求得自适应唐奇安通道下轨。//
LiqPoint = MidLine;// 自适应出场均线。//
If(MarketPosition != 1 And Close[1] > upBand[1] And High >= buyPoint[1]) // 假如当前没有持多仓，并且前一个收盘价大于布林通道上轨，并且当日高价大于唐奇安通道上轨的。//
Buy(Lots,Max(Open,buyPoint[1]));//开多单，价格就是取开盘价与前一个唐奇安通道上轨值对比的大值了。//
If(MarketPosition == 1 And Close[1] < dnBand[1] And Low <= sellPoint[1]) // 持有多单时，昨日价格小于布林通道下轨，并且当日价格小于唐奇安通道下轨。//
Sell(0,Min(Open,sellPoint[1]));//平多单。开盘价与前一唐奇安通道下轨的对比，取小值平仓。//
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1 And Low <= LiqPoint[1]) // 持有多单时，价格小于自适应出场均线。//
Sell(0,Min(Open,LiqPoint[1]));//平多单，开盘价与前一自适应均线值对比，取小值。//
End
做多结果一般的，我直接附上做空代码，及相应结果吧，喜欢与否就看自己的理解了，如下：
Params
Numeric ceilingAmt(60);
Numeric floorAmt(20);
Numeric bolBandTrig(2);
Numeric Lots(0);
Vars
Numeric lookBackDays(20);
NumericSeries todayVolatility(0);
Numeric yesterDayVolatility(0);
Numeric deltaVolatility(0);
NumericSeries buyPoint(0);
NumericSeries sellPoint(0);
NumericSeries LiqPoint(0);
NumericSeries MidLine(0);
Numeric Band(0);
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;
todayVolatility = StandardDev(Close,30,1);
yesterDayVolatility = todayVolatility[1];
deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;
lookBackDays = lookBackDays*(1 + deltaVolatility);
lookBackDays = Round(lookBackDays,0);
lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);
MidLine = Average(Close,lookBackDays);
Band = StandardDev(Close,lookBackDays,2);
upBand = MidLine + bolBandTrig*Band;
dnBand = MidLine - bolBandTrig*Band;
buyPoint = Highest(High,lookBackDays);
sellPoint = Lowest(Low,lookBackDays);
LiqPoint = MidLine;
If(MarketPosition == -1 And Close[1] > upBand[1] And High >= buyPoint[1]) BuyToCover(0,Max(Open,buyPoint[1]));
If(MarketPosition != -1 And Close[1] < dnBand[1] And Low <= sellPoint[1]) SellShort(Lots,Min(Open,sellPoint[1]));
If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1 And High >= LiqPoint[1]) BuyToCover(0,Max(Open,LiqPoint[1]));
End
