【第三步：细化入仓点、止损止盈点、仓位，形成明确可执行的交易规则，即交易系统】
2、明确止损设置
止损更难。因为有可能止完损，价格就回来了，你懊悔，来回的打止损；有可能不止损，就继续亏，你也后悔，后悔未能及时止损。止损在你心目中变得重要起来了，知道要止损，于是有点价格的下跌你就会止损，结果只是正常的调整，你止损后，行情又很快恢复涨势，你懊悔不已。总之，你怎么做都感觉做不到最佳，总是陷入止损还是不止损的纠结。
而且止损后，亏损对心理的打击，你是否可以很理性的不报复性交易？你还有再次面对开仓机会时入仓的勇气吗？如果市场不给你止损的机会呢？例如，市场开盘大幅高开或低开，或者大幅跳水，让你来不及止损，或者点位止损过大，远超你的容忍范围，你怎么办？一旦止损失控，人就容易激发一种赌性，放手一博，任其亏损不断地扩大，最后是情绪崩溃、爆仓。
这些问题的根源其实是你的止损设置有问题，由于止损设置是模糊的，导致你经常面临是否应该止损的问题，而且你的止损设置也可能是不科学的，导致止损后价格又大概率回去，导致你不愿意止损。
一旦有一套成熟的系统后，止损就变得清晰可见了：什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候止损后发现错了，可以追单。但是，你即便学会了止损的科学设置，止损仍然是不可避免的，因为谁也不可能做到不犯错。想赚钱，只有靠少止损多止盈，或者小止损大盈利，最后遇到极端的行情要有理智的应对手段。所以解决了止损明确的问题，证明你的系统已经完善起来了，止损执行能做到了，也就基本不会大亏了，也代表入门了。
止盈和止损类似，止盈其实是变相的止损，是对既定盈利的锁定，止盈的条件会比止损松一些，毕竟严进宽出嘛。
3、形成明确、可执行的交易系统
当然了，上面的每个信号都不是孤立的，而是相互影响的，一环扣一环，例如，你入仓的时机和点位不同，决定你的点位止损会有不同，在每笔损失控制的情况下，也决定你的仓位会有所不同，如果入仓比较及时的话，点位止损就会比较小，点位止损的设置会比较主动，仓位也可以有所放大；相反，入仓时机有所滞后的话，点位止损就可能比较大，此时要控制止损，需要对点位止损进行调整，也决定你的仓位会适度缩小，等等。
总之，每个信号不是孤立的，是相互影响的，所以当你明确了每个信号后，你还需要根据逻辑进行一定的组装，像链条一样把每个环节连接在一起，就形成了明确的、可执行的交易系统。
这一关是最关键、也是最困难的一步。因为交易不是简单的正确与错误，交易中没有绝对的正确或者错误，都有着自己的适用条件。而且，正确的交易方法不一定都会赚钱，还可能较长时间不断亏钱，这会导致你中途失去信念，不断更替方法，无法形成稳定的交易系统；或者错误的交易方法也会让你经常赚到钱，甚至赚到大钱，导致你不会舍弃错误的交易方法，而让错误的方法一直陪伴着你。
所以这一关的困难之处，是需要严密的逻辑、大量的数据样本和概率支持，是很困难的，但也最关键的。我见过的大部分交易者，做了十年甚至二十年，都未能形成自己明确的交易规则，而是交易方法漂浮不定，无规则可依。
要想渡过这一关，需要大量的实战、亏损、总结、再总结、再实战、亏损、再总结……总之，很困难，一眼望不到边，会感觉到纷乱复杂、毫无头绪可言。悟性高的人，需要七年左右，而且你要能熬过这七年，七年之中你的资金不能亏完，所以是比较困难的。当然对于大部分人而言，十年甚至二十年都未必能总结出来。
当然，最快的捷径是这个行业中成功的人，将自己的成功方法都传授给你，你就省去了大量的总结、亏损、总结、亏损的无限循环，只需要不断的练习、练习、大量练习，就能较快掌握，可能需要一年左右就能入门。
