之前在机器学习实践系列3——二项逻辑回归中，描述了逻辑回归算法的基本概念和原理，并用Python结合实际案例讲解了如何应用二项逻辑回归来解决实际问题，最后讲解了如何对逻辑回归模型进行评估。
这次我们以这篇文章为基础，描述一下逻辑回归的理论模型和损失函数，以及推导过程。
上一篇我们讲到一般化的逻辑回归模型的预测函数如下：
一般我们讨论的是二项逻辑回归模型，它经过整合后的模型如下：
为了求解这个模型，即求出θ参数的值，我们需要引入似然函数。
似然函数是根据数据样本，来估计参数值，使得参数值和真实样本数据结合所得到的估计值接近于真实值。
似然函数在推断统计学（Statistical inference）中扮演重要角色，尤其是在参数估计方法中。在教科书中，似然常常被用作“概率”的同义词。但是在统计学中，二者有截然不同的用法。概率描述了已知参数时的随机变量的输出结果；似然则用来描述已知随机变量输出结果时，未知参数的可能取值。
给定输出x时，关于参数θ的似然函数L(θ|x)（在数值上）等于给定参数θ后变量X的概率：L(θ|x)=P(X=x|θ)。
极大似然估计，就是我们推断出θ参数，使得估计值最大可能的接近真实值，即推断出的θ参数所得到的数据是真实值的概率越大越好。
以上的逻辑回归模型，对应的似然函数如下：
这里的i代表样本，一共m个样本，因为我们所估计出来的θ参数，不能只满足部分样本，需要满足所有的样本。因此估计时，需要用到所有的样本来估计。
一般我们通过对数似然来求解极大似然，因为累乘算起来很难，但是经过对数转换，变成累加之后，计算就变得容易多了。对数似然函数如下：
这里我们用到了logAB = logA + logB的公式。
转换后的对数极大似然函数，我们也是需要求解它的最大值，可以应用梯度上升求使得L(θ)取值最大的θ值。但是一般我们都把求解极大值问题转换成求解极小值问题，所以这里我们给l(θ)乘以-1/m，转换成求最小值问题（至于为什么是1/m，因为方便后面求导之后直接约掉）：
转换后得到的J(θ)，就是我们的损失函数，根据梯度下降法的原理，我们通过求损失函数的偏导获得当前位置对应的梯度，即对θ求偏导，所得结果如下：
这里的i表示样本，j表示特征，即我们要对m个样本进行计算，但是更新θ参数的时候，我们是依次更新每一个θ参数的，所以这里的j表示第几个特征，我们就对应的更新第几个特征对应的θ参数。
求偏导的整个推导过程如下：
这里推导过程中，我们用到了一个公式，即如果：
那么对g(x)求偏导的结果为：
而在我们的推导公式中：
得出以上推导结果，我们就知道了如何对θ参数进行更新：
这里的α就是步长。
以上就是我们如何从逻辑回归的一般模型，逐渐推导出如何应用梯度下降法，求最小值。
