一、基本指标
Expected return/mean(期望收益/均值）: ℳ=(R1+R2+R3+.....RN)/N 即E(R)
Variance方差/volatility波动/risk: sigmaˆ2=((R1-ℳ)ˆ2+(R2-ℳ)ˆ2+..(RN-ℳ)ˆ2)/N
excel公式下运用函数：var.p
Standard deviation: sigma
covariance/Cov 协方差
correlation：ρ系数（-1，1）
二、Markowitz efficient frontier （EF）有效前沿
1990年诺贝尔经济学奖获
考点结论：
1、要做组合规避风险
2、选择相关系数为 -1反相关资产组合。
三、Capital Market Line（CML）
威廉夏普 若贝尔经济学奖
公式 y=a+bx
