历史总是会重复的-AROON(阿隆指标)策略

“历史总是会重复的,但是不是简单的重复”。很多在金融市场中摸爬滚打过多年的朋友应该都听说过这句话。经常回顾历史是金融市场上很重要的一个组成部分,通常可以帮我们做出一些预测性的判断。今天介绍一个根据历史数据预测未来走势的策略- AROON(阿隆指标)策略。

简介

阿隆指标(Aroon)是由图莎尔·钱德1995 年发明的,它通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数,帮助投资者寻找趋势和反转,对未来的行情做出判断,产生交易信号。

计算公式(以日为单位举例)

AROON_UP = (N – N_up)/N * 100

AROON_DOWN = (N-N_down)/N * 100

AROON = AROON_UP – AROON_DOWN

N:    回看的时间窗口

N_up:    回看时间内出现最高价之后的天数

N_down: 回看时间内出现最低价之后的天数

使用方法

AROON_UP和AROON_DOWN,反映了一段时间内出现最高价/最低价距离当前时间的远近。数值越大,说明发生的时间越近;反之,数值越小,说明发生的时间越远。AROON为二者的差值,大于0,说明最高价出现在最低价之后,离现在更近;反之,则说明最高价出现在最低价之前,离现在更远。

(1) 当 AROON_UP 上穿 70,并且 AROON>0,说明上涨趋势形成,产生买入信号;

(2) 当 AROON_DOWN 上穿 70,并且 AROON<0,说明下跌趋势形成,产生卖出信号;

(3) 当 AROON_UP 下穿 50,并且 AROON<0,说明上涨趋势减弱,可能反转下跌,产生卖出信号;

(4) 当 AROON_DOWN 下穿 50,并且 AROON>0,说明下跌趋势减弱,可能反转上涨,产生买入信号。

优点

阿隆指标可以用作判断趋势行情是否完好无损。它可以帮助交易者有效地利用本金,尤其是在振荡行情中,这样可以在趋势行情到来时获得超额收益。同时具有捕捉趋势和价格反转的能力。

缺点

阿隆指标只看一段时间内的最高价和最低价出现的位置。这两个价格有时具有偶然性,会对指标造成欺骗性,产生假信号。

回测

回测参数如下:

时间段:2016-10-01至2017-07-01

回测频率:4h

回看时间窗口:20(共80小时)

交易规则:

(1) AROON> 0时:

若AROON_UP上穿70, 或者AROON_DOWN下穿50,买入;

(2) AROON< 0时:

若AROON_UP下穿50, 或者AROON_DOWN上穿70,卖出;

回测结果如下:


策略在抓住了部分上涨趋势,同时,在震荡行情中也有所表现。虽然整体未能跑赢基准,但与基准相比,波动率和回撤更小,贝塔相关性只有0.51,获得了很好的超额收益。

总结

阿隆指标通过对一段时间内的最高价和最低价出现的时间位置,来帮助投资者预测未来价格走势。既可以用于追寻趋势跟踪,也可以用来判断价格反转。在实际的应用中,阿隆指标还是可以在一定程度上作为预测的部分依据的。欢迎来WeQuant一起玩量化~

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