期货软件TB系统源代码解读系列33-抛物线转向

抛物线转向指标,也称停损点转向,其全称叫"Stop and Reveres,缩写"SAR",是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德(Wells Wilder)所创造的。刚开始接触这个指标的时候,我是用excel表格一个一个点的计算,最后自己画线连接,费了很大劲。它好不好用呢,还是老话,适合你的就好,不适合你的就一般。

百度一下了,看它的算法原理,如下:

SAR的计算式分为上升式与下降式,即:

上升式 SAR2= SAR1+AF(H1-SAR1)

下降式 SAR2= SAR1+AF(L1-SAR1)

式中:SAR1 ── 昨日SAR值,其上升式初始值取近期最

低价,其下降式初始值取近期最高价

H1 ── 当前最高价。

L1 ── 当前最低价。

AF ── 威尔特加速因子,基值为0.02,当价格每创新高(上升式)或新低(下降式)时

按1,2,3......倍数增加,直到0.2为止,即AF=0.02~0.2。

从算式可见,当把SAR1初始值取近期最低价,即视行情为上升时,必须满足当前最高价H1>SAR1的条件。一旦H1

这算法计算不难,看着也很容易理解的,我们来看它的第一个函数ParabolicSAR代码了,解读如下:

Params

Numeric AfStep(0.02); //声明数值参数AfStep,初值为0.02。//

Numeric AfLimit(0.2);//声明数值参数AfLimit,初值为0.2.//

NumericRef oParClose;//声明数值引用参数oparClose。//

NumericRef oParOpen;//声明数值引用参数oparOpen。//

NumericRef oPosition;//声明数值引用参数oposition。//

NumericRef oTransition;//声明数值引用参数oTransition。//

Vars

NumericSeries Af(0);//声明数值序列变量Af,初值为0.//

NumericSeries ParOpen(0);//声明数值序列变量ParOpen,初值为0.//

NumericSeries Position(0); //声明数值序列变量Position,初值为0.//

NumericSeries HHValue(0);//声明数值序列变量HHValue,初值为0.//

NumericSeries LLValue(0);//声明数值序列变量LLValue,初值为0.//

Begin

If (CurrentBar == 0)//假如当前为第一根k线。//

{

Position = 1 ; //变量Position =1.//

oTransition = 1 ; //引用参数oTransition =1.//

Af = AfStep ; // 变量Af = 参数AfStep(值为0.02)。//

HHValue = High ;//变量HHValue = 最高价High。//

LLValue = Low ;//变量LLValue = 最低价Low。//

oParClose = LLValue ; //引用参数oParClose = 变量LLValue。//

ParOpen = oParClose + Af * ( HHValue - oParClose) ;//其实就是代入相应数值了,序列变量ParOpen = 引用参数oParClose + 变量Af *(变量HHValue -引用参数oParClose)//

If (ParOpen > Low) //假如序列变量ParOpen > 最低价。//

{

ParOpen = Low ; //序列变量ParOpen = 最低价Low。//

}

}Else//第二根k线开始的计算方法。//

{

oTransition = 0 ; //引用参数oTransition = 0.//

If (High > HHValue[1]) //假如当前最高价High > 前一个变量HHValue。//

{

HHValue = High;//变量HHValue = 当前最高价。//

}Else//当前高价小于等于前一变量HHValue值的。//

{

HHValue = HHValue[1];//变量HHValue = 前一变量HHValue。//

}

If (Low < LLValue[1])//假如最低价 < 前一变量LLValue值。//

{

LLValue = Low;//变量LLValue = 最低价Low。//

}Else//大于或等于了。//

{

LLValue = LLValue[1];//变量LLValue = 前一变量LLValue。//

}

If ( Position[1] == 1)  //假如前一变量Position 值等于 1。//

{

If ( Low <= ParOpen[1]) //假如当前最低价小于等于前一个变量ParOpen值。//

{

Position = -1 ; //变量Position = -1.//

oTransition = -1 ;//引用参数oTransition = -1.//

oParClose = HHValue ;//引用参数oParClose = 变量HHValue值。//

HHValue = High ;//变量HHValue = 当前最高价High。//

LLValue = Low ;//变量LLValue = 当前最低价Low。//

Af = AfStep ;//变量Af = 变量AfStep(值为0.02).//

ParOpen = oParClose + Af * ( LLValue - oParClose ) ;//根据上面算得的代入相应的值,即变量ParOpen= 引用参数oParClose + 变量Af *(变量LLValue -引用参数oParClose)//

If (ParOpen < High)//假如变量ParOpen < 当前最高价High。//

{

ParOpen = High ;//变量ParOpen = 当前最高价High。//

}

If (ParOpen < High[1])//假如变量ParOpen <前一个最高价。//

{

ParOpen = High[1] ;//变量ParOpen = 前一个最高价High[1]。//

}

}Else//这个得分清楚对应的是哪个花括号的,即当前最低价Low > 前一个变量ParOpen[1].//

{

Position = Position[1];//则变量Position = 前一变量Position值(即1)//

oParClose = ParOpen[1] ;//引用参数oParClose = 前一变量ParOpen[1]。//

If (HHValue > HHValue[1] and Af[1] < AfLimit )//假如变量HHValue >前一个变量HHValue[1]值,并且前一个变量Af[1] <变量AfLimit。//

{

If(Af[1]+AfStep > AfLimit)//假如前一个变量Af[1] + 变量AfStep > 变量AfLimit//

{

Af = AfLimit ;//变量Af = 变量AfLimit//

}Else//假如前一个变量Af[1] + 变量AfStep <= 变量AfLimit//

{

Af = Af[1]+AfStep;//变量Af = 前一变量Af[1] +变量AfStep。//

}

}Else//假如变量HHValue <=前一个变量HHValue[1]值,并且前一个变量Af[1] >=变量AfLimit。//

{

Af = Af[1];//变量Af = 前一变量Af[1]。//

}

ParOpen = oParClose + Af * ( HHValue - oParClose ) ;//序列变量ParOpen = 引用参数oParClose + 变量Af *(变量HHValue -引用参数oParClose)//

If (ParOpen > Low)//假如序列变量ParOpen > 当前最低价Low。//

{

ParOpen = Low ;//序列变量ParOpen = 当前最低价Low值。//

}

If (ParOpen > Low[1])//假如序列变量ParOpen > 前一个最低价Low[1]值。//

{

ParOpen = Low[1];//序列变量ParOpen = 前一个最低价Low[1]值。//

}

}

}Else //这个对应的是前一个变量Position 不等于 1的。//

{

If (High >= ParOpen[1]) //假如当前最高价High >= 前一个序列变量ParOpen[1].//

{

Position = 1 ;//Position =1.//

oTransition = 1 ;//引用参数oTransition =1.//

oParClose = LLValue ;//引用参数oParClose = 变量LLValue值。//

HHValue = High ;//变量HHValue = 当前最高价High。//

LLValue = Low ;//变量LLValue = 当前最低价Low。//

Af = AfStep ;//变量Af = 变量AfStep。//

ParOpen = oParClose + Af * ( HHValue - oParClose) ;//序列变量ParOpen = 引用参数oParClose + 变量Af *(变量HHValue -引用参数oParClose)//

If (ParOpen > Low)//假如序列变量ParOpen >当前最低价Low。//

{

ParOpen = Low ;//序列变量ParOpen = 当前最低价Low。//

}

If (ParOpen > Low[1])//假如序列变量ParOpen >前一个最低价Low[1]。//

{

ParOpen = Low[1];//序列变量ParOpen = 前一个最低价Low[1]。//

}

}Else//这个对应的是假如当前最高价High < 前一个序列变量ParOpen[1].//

{

Position = Position[1];//变量Position = 前一个变量Position。//

oParClose = ParOpen[1];//引用参数oParClose = 前一个序列变量ParOpen[1]。//

If (LLValue < LLValue[1] And Af[1] < AfLimit )//假如变量LLValue < 前一个变量LLValue[1],并且前一个变量Af[1] < 变量AfLimit。//

{

If(Af[1]+AfStep > AfLimit)//假如前一个变量Af[1] + 变量AfStep > 变量AfLimit。//

{

Af = AfLimit ;//变量Af = 变量AfLimit。//

}Else//假如前一个变量Af[1] + 变量AfStep <= 变量AfLimit。//

{

Af = Af[1]+AfStep;//变量Af = 前一个变量Af[1] + 变量AfStep。//

}

}Else//这个对应的是假如变量LLValue >= 前一个变量LLValue[1],并且前一个变量Af[1] >= 变量AfLimit。//

{

Af = Af[1];//变量Af = 前一个变量Af[1]。//

}

ParOpen = oParClose + Af * ( LLValue - oParClose ) ;//根据上面算得的代入相应的值,即变量ParOpen= 引用参数oParClose + 变量Af *(变量LLValue -引用参数oParClose)//

If (ParOpen < High)//假如序列变量ParOpen <当前最高价High。//

{

ParOpen = High ;//序列变量ParOpen = 当前最高价High。//

}

If (ParOpen < High[1])//假如序列变量ParOpen <前一个最高价High[1]。//

{

ParOpen = High[1] ;//序列变量ParOpen = 前一个最高价High[1].//

}

}

}

}

oParOpen = ParOpen;//引用参数oParOpen = 序列变量ParOpen值。//

oPosition = Position;//引用参数oPosition = 变量position值。//

Return True;//返回求得的各个引用参数值了。//

End

这一系列代码看着很多,其实只要分清哪个公式算出的是哪个值,就能完全理解了,再不理解的,可以先用第一根k线与第二根k线举例求出值,之后的k线就可以知道也是用这方法求出的。

我们来看看TB里边的真正显示SAR指标代码,如下:

Params

Numeric AfStep( 0.02);

Numeric AfLimit( 0.2 ) ;

Vars

Numeric oParCl( 0 ); 

Numeric oParOp( 0 );

Numeric oPosition( 0 );

Numeric oTransition( 0 );

Begin

ParabolicSAR( AfStep, AfLimit, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition ) ;//根据函数ParabolicSAR声明的参数个数,把相应数值返回求得相应值的。//

PlotNumeric( "ParCl" , oParCl) ;//画线ParCl,值为变量oParCl值。//

End

画出的指标就是如上边图显示出来的,我以前用它的时候都是只用来观察的,再依据经验进场操作,根本没想过做成程序化系统,今天写出来了,明天再试试看能不能写成好点程序化系统。

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