我翻了一下TB系统里自带的指标与程序化代码，发现关于指标这块的，基本写的差不多了，剩下的大部分都是各个程序化交易系统，所以接下来写的基本都是这些交易系统的代码解读了，当然，TB里边自己也写了很清楚的，要是大家不想看我这个解读，可以自己去看TB里的。我以前没仔细看过这些系统，现在一边解读，一边理解它们的策略，也算是一种借鉴吧。
好了，也不说什么了，直接先看它的策略说明吧，如下：
策略说明:
本策略基于均线与均线间的动能变化建立的交易系统
系统要素:
1.根长期均线进行趋势判断
2.根较短均线值之差揭示的动能变化为交易提供基础
入场条件:
1. 当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多
2. 当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空
出场条件:
1. 当动能减弱时, 价格低于ExitStopN根K线低点多头平仓
2. 当动能增强时, 价格高于ExitStopN根K线高点空头平仓
在看这均线与动能程序化系统代码前，我们先来看一个求振荡函数PriceOscillator，因为在交易系统里涉及到这个函数，当然还涉及到求均值函数，但这个解读过了，这里就不再写了。求振荡函数代码如下：
Params
NumericSeries Price(1);//声明数值序列参数Price，初值1。//
Numeric FastLength(9);//声明数值参数FastLength，初值9.//
Numeric SlowLength(18);//声明数值参数SlowLength，初值18.//
Vars
Numeric POValue; //声明数值变量POValue。//
Begin
POValue = Average(Price, FastLength) - Average(Price, SlowLength);//先把相应的价格参数，与相应快慢周期，代入函数Average求得均值，再把这两结果相互一减了。即可求得变量POValue值。//
Return POValue;//把这变量POValue值返回给主函数了。//
End
接下来看均线与动能程序化系统做多的代码解读如下：
Params
Numeric FastMALength(5); //声明数值参数FastMALength，初值5，即动能计算中的快均线值。//
Numeric SlowMALength(20); //声明数值参数SlowMALength，初值20，即动能计算中的慢均线值。//
Numeric TrendMALength(50); //声明数值参数TrendMALength，初值50，即显示趋势的均线值。//
Numeric ExitStopN(3); //声明数值参数ExitStopN，初值3，即求高低点的bar数值。//
Vars
NumericSeries TrendMA(0); //声明数值序列变量TrendMA，初值0，即趋势线。//
NumericSeries PriceOsci(0); //声明数值序列变量PriceOsci，初值0，即均线的动能。//
NumericSeries ExitL; //声明数值序列变量ExitL，即出场价格。//
NumericSeries MP; //声明数值序列变量MP，即MarketPosition状态记录。//
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//
TrendMA = AverageFC(C,TrendMALength);//计算趋势线，即把收盘价与周期50代入函数AverageFC求值，即可求得变量TrendMA值了。//
PriceOsci = PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);//计算均线动能，代入相应三个参数了，返回求振荡函数求得值，再把值赋值给变量PriceOsci就行。//
PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);//这两线，在tb里是不显示的，但我觉得画出来好分析点，画线趋势线。//
//系统入场。//
If(MarketPosition <> 1 and TrendMA[1]<>0)//假如当前没有持有多单，并且前一趋势线值不等于0.//
{
If(C[1] > TrendMA[1] and PriceOsci[1] <= 0 and PriceOsci[1] > PriceOsci[2] And Vol > 0)//当上根K线的收盘价格高于前一TrendMA线值, 并且如果上根K线的动能相对于上上根为增强且动能仍未负, 则在本根K线开盘价做多。//
{
Buy(0,Open);//以开盘价开多单。//
}
}
//系统出场。//
ExitL = LowestFC(L,ExitStopN);//出场价的算法，把相应数值返回函数LowestFC，快速求出最低价了。//
If(MarketPosition == 1 and MP[1] == 1)//假如当前持有多单，并且前一变量MP等于1.//
{
If(PriceOsci[1] < PriceOsci[2] and Low <= ExitL[1] And Vol > 0)//当均线动能减弱时, 如果价格跌穿过去ExitStopN根K线的低点后平仓。//
{
Sell(0,Min(Open,ExitL[1]));//平仓，开盘价与出场价比较取小值。//
}
}
MP = MarketPosition;//把当前持仓状态赋值给变量MP。//
End
均线与动能程序化系统做空的代码与结果如下：
Params
Numeric FastMALength(5);
Numeric SlowMALength(20);
Numeric TrendMALength(50);
Numeric ExitStopN(3);
Vars
NumericSeries TrendMA(0);
NumericSeries PriceOsci(0);
NumericSeries ExitS;
NumericSeries MP;
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;
TrendMA = AverageFC(C,TrendMALength);
PriceOsci = PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);
PlotNumeric("TrendMA",TrendMA);
If(MarketPosition <> -1 and TrendMA[1]<>0)
{
If(C[1] < TrendMA[1] and PriceOsci[1] >= 0 and PriceOsci[1] < PriceOsci[2] And Vol > 0)
{
SellShort(0,Open);
}
}
ExitS = HighestFC(H,ExitStopN);
If(MarketPosition == -1 and MP[1] == -1)
{
If(PriceOsci[1] > PriceOsci[2] and High >= ExitS[1] And Vol > 0)
{
BuyToCover(0,Max(Open,ExitS[1]));
}
}
MP = MarketPosition;
End
根据我的经验，一般均线的交易系统，结果都还好的，看这两就知道，当然这是我的操盘依据，每个人都不一样，不强求必须一定得如此的，但是把均线写入开仓条件，一般都能起到比较理想的结果的。
