【期限套利】
期限套利每次刨去手续费以后盈利空间有限，但是如果配合量化交易，还是能够有稳妥的收入，我在此根据之前的实践，需要把整个策略想清楚。
期货和现货间的差价，从统计学上来说有一个震荡的范围，
期货：
现货
当周合约期货的最新成交价是 2359.51美金*汇率6.8047=16055.76，
现货最新成交价是16,499.89 ，
最近成交的差价 = 期货-现货 = -444.13
期货买一 = 2359.3美金*汇率6.8047=16054.33
现货卖一 = 16449.89
盘面差价=期货买一-现货卖一 = -395.56
这个差价在统计学上看，okcoin国内和期货，大比例在-400~-800间震荡，扩大一下范畴的话可能到达200~1300之间，
整体的策略是300到900的区间里面我们等比例开设节点，在每个节点到达的时候进行定量下单，卖出现货买入期货，到每个节点的差价缩小后（设定一个可盈利的空间），买入现货卖出期货。
在期货市场上，如果我有7个比特币的保证金，那实际上我可以调动的资源是可以*10的，相当于最多我可以卖出70个比特币，或者买入70个比特币 ，这里面需要考虑的是价格波动，如果价格波动剧烈，损失超过了保证金，那就会被平仓，所以如果真的借70个比特币，当币价波动10个点就爆仓了，如果是借14个比特币，币价波动50%会爆仓
现货市场上，要确保有足够的币卖，如果所有节点仓位都开满的钱，需要小于可卖的币在卖出节点时的价格之和，这里面也需要考虑币价的因素，如果币价在上升趋势中，100美金可卖币的数量下降，问题不大，但币价在下跌过程中，100美金可卖币的数量急剧上升，那就要当心了，现货持币数*0.75*现在的币价>所有节点单位全开的金额。
节点需要采用硬下单的策略，否则会造成每个节点的开单量不足影响效率。
【套期保值】
如果预计到未来存在币价下跌的风险，以同样的持币数量在期货市场卖出看空（季度合约），这样币价的涨跌就和我们没有关系了，我只需要关心的避免爆仓，我只赚期现套利的钱就可以了，目前比特币的形势说不清楚9月底会如何，我正在考虑套期保值的方案。
