2018-01-12

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前言:

定义:

分析

算法描述

前言:

本来打算直接分享逻辑回归的知识了,但是在整理笔记的过程中发现,逻辑回归里面用到的知识点不少,所以先整理下用到的相关数学知识,本章首先分享梯度下降法;

我们知道,数据挖掘的核心方法论是,定义出目标函数,定义出损失函数(代价函数),然后运用各种数学方法进行代价函数最小化,本章将要结束的梯度下降法就是一种方法(术语无约束最优化方法)

定义:

梯度下降法(gradient descent)或最速下降法(steepest descent),通常用来求解无约束最优化问题。(注:最优化问题可以分为约束最优化与无约束最优化,这个后续要是大家有兴趣,我可以做下分享。)

特点:

实现简单;

迭代算法,每一步需要求解目标函数的梯度向量。

定义: 假设f(x)是

R^NRN

上具有一阶连续偏导数的函数,要求解的无约束最优化问题是:

x^*x∗

表示目标函数f(x)的极小点。

分析

梯度下降法是一种迭代算法,选取适当的初始值x0,进行迭代,更新x0的值,进行目标函数的极小化,直至收敛。由于负梯度方向是使函数值下降最快的方向,所以在迭代的每一步,用负梯度方向进行更新x的值,从而达到减少函数值的目的。

算法描述

梯度下降算法描述如下:

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