苦苦寻找交易的圣杯
每个人都想找到交易的圣杯，其实圣杯对于每个人来说，根本是不存在的名称，没有实质性的价值和意义。建议那些刚刚进入投资领域的人，还是脚踏实地学习风险管理，不要过分把时间浪费在交易的圣杯上。几乎没有完美的交易系统可以在现实中让初学投资的人拿来就用，必须自己摸索和借鉴很多实战模型总结出来才具有可靠性。
根据自己交易八年股票的经验得出，其实最简单的系统往往是最有效的模型组合。原来学习的几十种技术指标，对过往判断十分准确，放在当下和未来很容易失效。这就是指标滞后性的天生缺陷，也不能说指标完全没有用处，需要你总结一套方法过滤无效指标的干扰。于是，相对交易的圣杯就会出现，用数学思维来总结这个圣杯的价值就是概率。
放在多大的形态中演绎某种时空量价的概率，就为简单的交易系统确定了核心原则概率。那就把简单的交易系统放在一般性中比较，到底有多大的概率出现预期的结果，然后不断把预期的概率放大到不同时间级别中去验证。于是，就开始有了简单的交易系统的指导原则。
系统的概率性
用系统的概率性判断未来目标实现的几率，比如说，我要从A位置到达E位置，中间有B、C、D位置，放在现实生活中，你会直接从A位置出发，经过B、C、D位置而到达目标E位置，你就100%完成了目标。放到投资市场中，你在A位置布局资产，中间有B位置的下跌干扰，还有C位置的震荡干扰，还有D位置的巨大回撤干扰，于是你很难走到E位置的目标。因为你在中间受无效波动的干扰而放弃，从数学概率上说，你实现目标的几率就很小。
在资本市场如何提高系统的概率性呢？
一、需要引入风险管理原则：
对于初入投资市场的新手，从来不知道管控风险，不知道把资金分成若干份进行投资。只要你把资金分成需要的份额，然后按照份额和比例有计划地投资，你就是一个懂得初步风险管控的投资者。其实风险管控很简单，制定一些原则去遵守。比如说，你要建仓一只股票，起码你要知道为什么买入？符合买入的条件后，第一次使用资金的多少比例？当建仓股票不符合原则时，是否果断清仓出局，还是继续扩大错误，进入失控的状态。综合起来你就需要一个风险管理的计划，学会做计划，计划是你遵守规则的第一步。
二、需要引入大趋势判断：
大趋势是从宏观的角度判断现在和未来形态演绎的轨迹。没有大趋势的话，你就是一个没有灵魂的投资者，做什么决策都缺乏依据。同时要把大趋势放到更大一点的时间级别中去判断，这样才能有效地找出大趋势。举例商品期货在某个特定周期里，肯定会有上中下的行情走势，往往这个走势会用很多复杂的结构来组成。无论中间有多少复杂的结构，都无不会改变该商品的最终趋势结果。有时一个上涨的大趋势需要用三年、五年、甚至是十几年来完成；然后是漫长的下跌周期，中间同样有很多复杂的结构。总之，大趋势是一个成熟投资者必须具备的基本条件。
三、需要主观交易量化成具体的数字标志：
当你对某个投资标的进行了主观判断，首先你要做的就是如何量化你的投资行为，分成资金管理上的量化，时间周期上的量化，价格形态上的量化。
资金管理上的量化
合理的资金管理可以规避很多不确定性的风险，在资金管理上的量化，如同排兵布阵打仗一般，首先派出少量的特种人员渗透到敌方内部，取得一定的准确的情报后，供首脑决策使用。这是资金管理叫观察仓，建仓股票的话一般观察仓只能占比总资金的1%以内，期货单品种观察仓占比总资金的1%以内或者一手头寸。
其次，在可靠情报的基础上，再派出侦察部队去摸清敌人的具体情况。把你的资金看成你指挥的部队，不打无准备的仗。侦察部队取得成果后，建仓股票的话一般试仓交易，试仓只能占比总资金的5%以内；期货单品种试仓占比总资金的2%以内或者一手头寸。
最后，在可靠侦察的基础上，再派出小股部队去接触敌人并测试敌人的活力。小股部队取得战果后，为了扩大战果才能派出成规模的部队，这就是趋势的演绎。在成规模的部队取得成果阶段，建仓股票的总仓位不超过30%，还要参考时间周期和价格形态等条件；期货单品种仓位占比总资金的5%到10%。其中这部分仓位管理不是原创的数据，中间照搬和参考了海龟交易法里面的资金仓位数据。
时间周期上的量化
还是借鉴海龟交易法里面的内容，当你固定参考的短期均线穿越固定参考的长期均线就是做出时间周期上的量化标准。比如你要交易买卖某个股票的话，你参考的10周均线金叉60周均线向上时就是你买进做多的依据，同样你参考的10周均线死金叉60周均线向下时就是你卖出做空的依据。
当然，你参考均线可以使20日、55日、120日、350日；也可以是5周、10周、35周、55周，还可以是5月、10月、30月、60月等。具体情况可以根据你运用的时间周期来确定，在更大的周期中结合资金管理将是你形成交易系统的最重要条件。
最后，还要说明一点，时间周期不是单纯的买卖参考依据。因为一只股票必须要走满自身运行节奏，才会出现相应的趋势结果；所以，千万不要提前猜测或主观上臆想，尊重当下原则才是时间周期的核心。
价格形态上的量化
价格形态上的量化将是最复杂的研究，要随机分析任何一个投资标的，就需要确定当下所处的价格原点。首先要明白什么是价格原点，价格原点就是你当下参考的价格，确定当下最新一根K线的收盘价就是价格原点。
从最新价格原点确立后，然后依次把当下最新价格放在分钟级别、小时级别、日线级别、周年级别、月线级别、季线级别、年线级别中确立当下最新原点价格在各个级别所处的位置。我们分别取三个中枢区域：底部中枢区域，中继中枢区域，顶部中枢区域。
第一，底部中枢区域分为：
底部中枢区域的上轨、底部中枢区域的中轨、底部中枢区域的下轨、底部中枢区域破位新低、底部中枢区域向上突破新高。其中所有位置的运用将有不同的形态，对应不同的策略计划，对应不同的资金持仓策略。
第二，中继中枢区域分为：
中继中枢区域的上轨、中继中枢区域的中轨、中继中枢区域的下轨、中继中枢区域破位新低、中继中枢区域向上突破新高。其中所有位置的运用将有不同的形态，对应不同的策略计划，对应不同的资金持仓策略。
第三，顶部中枢区域分为：
顶部中枢区域的上轨、顶部中枢区域的中轨、顶部中枢区域的下轨、顶部中枢区域破位新低、顶部中枢区域向上突破新高。其中所有位置的运用将有不同的形态，对应不同的策略计划，对应不同的资金持仓策略。
第四，每个中枢形态分成中枢向上震荡，中枢向下震荡，中枢创新高突破，中枢创新低突破等。
