V0.1 20151029 韩冰
1 目前已经开发的程序
1. 1 程序化交易程序 国内期货版本
名称:Trader
状态:较完善
功能:
支持多策略同时运行.
单策略支持多合约.
支持常用周期的历史数据补充(需连接服务程序即3).
ctp fema xspeed 多接口,接口与交易部分和策略部分实现了隔离.
(fema xspeed接口没有进行过大量的测试).
windows or linux。
1. 2 程序化回测程序
名称:Tester
状态:较完善
功能:
支持单合约批量数据的回测.
支持参数优化.
支持非日内常用周期的策略回测(需连接服务程序即3).
1. 3 程序化交易服务器
名称:HistoryServer
状态:较完善
功能:
支持常用周期的历史数据保存,及根据申请进行回报.
支持最近的tick数据保存.
lnux+mysql
限制:历史数据只保存最近的8000根
1. 4 风险控制程序 完成简单的实现
名称:RiskControl
状态:不完善,简单实现单账号的监控,正在开发多账号的监控.
功能:
事后风控,根据配置文件,对一些指标进行监控,并发出声音报警.
linux+mysql+php.
1. 5 tick保存程序
名称:TickSaver
状态:较完善 汤文在维护
功能:
保存日内所有期货合约的tick数据到csv文件.
2 以后可能需要的程序
2. 1 外盘接口的对应实现
2. 2 股票接口的对应实现
3 需要进行的工作
3. 1 运维及测试
3. 1. 1 编写Trader和Tester的使用说明
3. 1. 2 指导策略人员使用Tester
3. 1. 3 对HistoryServer 及 TickSaver进行日常维护
3. 1. 4 构建git版本控制器
3. 1. 5 维护一个wiki百科
<br />
3. 2 开发工作
开发工作根据情况随时调整,如果没有其它任务的情况下,以下面的内容为准.
3. 2. 1 tick检测错误程序
功能:
主要过滤掉TickSaver产生的tick数据中的不合法数据,以及重复数据.
3. 2. 2 tick转历史数据程序
功能:
根据tick文件(TickSaver保存的),生成各个周期的数据到数据库.
3. 2. 3 windows端的测试报告显示程序
功能:
将历史数据导入生成图形,将所有交易导入生成一些标志,供直观的分析.
使用matlab, python, R或其它常用的数据分析脚本工具实现,避免实现gui的工作量.
3. 2. 4 扩充基础的函数库,指标库,供程序Trader及Tester使用.
功能:
指标函数的扩充,可参考TB(TradeBlazer).
的函数列表及函数实现.
基础指标的扩充,供以后策略人员参考.
回测或指标需要的数学公式的扩充.
4 常用的工具集
C++, Linux, MySql, Php, Python, Git
技术上尽量以上工具为主,谨慎使用新的工具, 这样保持团队的知识和经验可以不断积累, 效率不断提高,新人上手更快.