既然可以将投资组合策略量化，自然想到将它应用于投资的时机、利润、基金定投等方面。
就是可以用某种方法判断将来股票市场是上涨还是下跌，从而决定仓位安排从0到100%。两种利润获取方式：统计交易中的配对交易，利用两只股票的不同走向，计算公式得出偏离值，尽可能获得最大化收益；另一种就是折溢价套利，利用母基金和分级基金的价格高低变化，获取利益。作者以一个小章节的篇幅介绍了 指数基金定投方面的介绍和成功经历（可以拿来和 螺丝钉的 《指南》做个对比，另外抽时间做这项工作），目前为止作者和螺丝钉定投方法 ，有异 有同，一遍看不出来看不懂。
说说，截至到目前出镜率比较高的四个参数指标，年化收益率、最大回撤率、夏普比率、年换手率。年化收益率==（总收益+1）^(365.25/天数)-1 该公式是个需要做开方计算的，公式中的天数不是交易日而是自然日。如一只基金2年获得100%的收益，那么年化收益率是41%（为什么要引用这个评判指标？这个公式又是怎么推导出来的？实际来看，好像应用也很广泛，挺有用的，后面三个也有类似疑问？）。最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，净值下降到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。其用来描述买入产品后可能出现的最糟糕状况。夏普比率表示没承受一单位风险，会产生多少的超额回报。计算公式：（年化收益率-无风险收益率）/年化收益波动率 无风险收益率一般取4%， 年化收益波动率=日收益率*250 ，250是一年的平均交易日 。结论：夏普比率越大，策略越好。年换手率 在年化收益率、最大回撤、夏普比率都相同的条件下，年换手率越低越好。年换手率=∑（每天交易金额/当天总市值）。
