Definition of "Bad" 坏的定义
from Credit Risk ScoreCards Page 38
Consensus Method 共识方法——公司内部根据经验达成共识
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Analytical Methods 分析方法
roll rate analysis 滚动率分析
current versus worst delinquency comparison 当前与最大逾期对比法
negative net present values(NPV) 负净现值法
vintage analysis 账龄分析(非本书方法) -- 按照原书的说法，是利用vintage确定用户表现稳定所需的周期，在此周期的基础上确定上述方法观察期长度
参考：
《Credit Risk Scorecard》第四章：Data Review and Project Parameters - CSDN
Roll Rate Analysis
- 将考察期平分为两段，站在平分点处，则前一段为“previous”，后一段为“next”。
- 计算每个账户在两段时期的最大逾期
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迁移率：如：从previous的M3+迁移到next的M1的比例
迁移率
如上图，第一行90+，意思是在previous时期，该账户最大逾期为90+，到了next时期后，约60%的账户在next时期的最大逾期也是90+，有40%的账户最坏逾期表现有减轻。
第2行，在previous时期，最大逾期为60天的账户，在next时期有40%迁移至正常账户。
- 如果根据上图数据，建议设置90+为“Bad”
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下图主要强调roll back & roll forward 的算法
roll back & roll forward - 可能是翻译的原因，另外其实还有一个迁移率的指标，其实感觉上述的分析，用迁移率翻译更准确，滚动率分析更多应用于风险计提。
Current versus Worst Delinquency Comparison
- 简化版的滚动率分析
- previous & next -> previous & current
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迁移率：从previous某状态迁移至current某状态的比例
滚动率分析
如第2列，历史最大逾期为30days的，当前有84%为正常，有12%为30days，有4%为60days。
- 如果根据上图数据，建议设置90+为“Bad”
Negative Net Present Values (暂未找到引用处)
Vintage Analysis
- 目的：将不同时期的放款数据拉平到同一时期比较
- 方法：拉平后，求均值，看均值的变化率，以变化率几乎不再衰减的点为好坏切分点
- 参考：
vintage
