【交易系统为什么如此重要？】
在交易之中，胜算来自于系统，它让你的获利大于亏损、佣金与滑移价差的总和，没有任何资金管理方法可以挽救拙劣的交易系统。
除了祈求幸运女神的眷顾，要在这个市场中成为赢家，必须根据正数的获利期望值进行交易。换言之，建立在数学期望为正基础之上的交易系统或者说盈利模式，是决定你交易成败的核心关键所在。
在不考虑交易成本的前提下，如果你的交易系统的成功率只有20%，那么盈亏比至少4:1才能不赔钱；如果你的交易系统的成功率只有30%，那么盈亏比至少2.3:1才能不赔钱；如果你的交易系统的成功率只有40%，那么盈亏比至少1.5:1才能不赔钱；如果你的交易系统的成功率有50%，那么盈亏比至少1:1才能不赔钱；如果你的交易系统的成功率达到60%，那么盈亏比0.67:1就能不赔钱；如果你的交易系统的成功率达到70%，那么盈亏比0.43:1你就能不赔钱；如果你的交易系统的成功率有80%，那么盈亏比0.25:1就能不赔钱。
其三者之间的关系如下：
交易系统越偏向于成功率（捕捉稍纵即逝的短期机会，将利润迅速放在口袋里，讲究的是积少成多，聚沙成塔。追求这种交易风格的必然要求更高的成功率，比如目前流行的高频交易），盈亏比必然不会高了（倘若等待大波段，一旦发生震荡或者反向，就意味着盈利会变成亏损，剩下的选择要么是斩掉亏损，要么是等待，而前者降低成功率，后者意味着“积聚”的效率大幅降低）。
交易系统越偏向于盈亏比（专吃大波段），成功率就必然不会高了（必须忍受很多小的连续亏损以及波段利润的大幅回撤，以保证能够不错失大机会以及吃足鱼身利润。比如海龟交易法，丹尼斯说过其95%的利润来自5%的好单，有人统计过华尔街很多大师的胜率只有30%左右）；要想成功率高，盈亏比也高，对于交易而言，是不太切实际的。
现在的问题在于，有多少交易者的盈亏比能大于1:1？有多少交易者的交易胜率能大于50%？有多少交易者的人脉资源、个人能力以及运气足以使之在金融交易的世界傲视天下？有多少交易者有自己相对完善的交易系统和成型的盈利模式？有多少交易者的交易风格和交易系统能保障自己不赔钱？看到机会就想抓，跟着感觉走，信这理念那思想，跟随这大仙那大师，究竟赚了多少大钱了？哪怕是盈亏相抵做到了吗？
所以说，在金融交易市场上能够实现盈利的关键就在于个人能力（无论基本分析还是技术分析都只是基础，是分析层面的不同形势，远不是实战能力的全部），或者交易系统能够完善到能够保障较高的成功率或者盈亏比所带来的盈利能够覆盖亏损和交易成本的总和（大多数成功的职业操盘手通常只做熟悉的品种，只有在市场特征符合平时胜算概率高的情况下按照计划下单，严格执行盈亏比的设定）。否则，如果没有幸运女神的眷顾，来到这个市场的交易者基本是必败的。
