一、将四分类换成了五分类，加了一个“债券”，原来的“固收”从国债改成“银华日利”，跑出来了目前最高的年化收益回撤比：2.85，但是绝对收益只有7-8左右。我可能还是更喜欢绝对收益11，年化收益回撤比2左右的那个策略。
二、换了一下仓位管理的方式，之前是整个分类的仓位作为一个整体统一计算，现在试了一下单个标的的仓位单独计算。效果跟之前差不多，但是优势在于这是在均仓的情况下跑出来的效果，比之前在不均衡仓位分配下更加不会过拟合些。而且排序方式是从小到大还是从大到小差别都不是很大。从收益回撤比的角度来说这个方式比以前的好，但是问题依然在于绝对收益太低。
接下来我的优化思路是引入更多的标的（目前只有十几个标的）但是在我的策略下，引入更多的标的真的有用吗？我有点怀疑，等我想明白了再写代码吧。
