WTI波动性高于布油=>做空WTI波动率+做多布油波动率
*波动率偏离均值最大的delta,并考虑行权价之差与历史价差均值是否相近
WTI与布油价差处于历史低位=>做多WTI+做空布油
基本面
WTI:美国炼厂进入检修
Short WTI Put +Long Brent Put
WTI波动性高于布油=>做空WTI波动率+做多布油波动率
*波动率偏离均值最大的delta,并考虑行权价之差与历史价差均值是否相近
WTI与布油价差处于历史低位=>做多WTI+做空布油
基本面
WTI:美国炼厂进入检修
Short WTI Put +Long Brent Put