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像躲不过的暴风雨
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    【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑

    在Black-Scholes期权定价模型中,不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。波动率可以由历史数据进行估计,这是历史波动率。隐含波动率也是交易员非常关心的,隐含波动率...

    AI和金融模型
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    微信公众号:曲曲菜<br>知乎专栏:<a href="https://zhuanlan.zhihu.com/ququcai" rel="nofollow" target="_blank">https://zhuanlan.zhihu.com/ququcai</a><br>GitHub:<a href="https://github.com/ququcai" rel="nofollow" target="_blank">https://github.com/ququcai</a>
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