发简信
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2019-03-04 动量策略种种1.动量因子本质上是投资者一些非理性的羊群效；momentum == trend following 2.动量策略包括了时序动量time-ser...
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2019-03-04 趋势追踪策略和收益率特性的适配
1.每个趋势跟踪策略都有特定的参数；参数背后是使用者对于投资品对数收益率的基本假设。任何一个趋势追踪策略仅对收益率符合其假设的投资品适用。 2....
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2018-07-25 策略评价构建合理的策略评价体系尤为重要，多样性、鲁棒性、独特性都是用来描述alpha优劣的，在后续投资组合策略构建中很重要的因素。按照时间阶段可以分为回...
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2018-07-24 峰度系数和偏度系数
以多因子选股模型为例，先介绍峰度系数和偏度系数的含义。 峰度（Kurtosis）是衡量离群数据离群度的指标，与随机分布的四阶中心距对应，是数据序...