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博主你好，请问一下，时间序列的估计值怎么获得呢，可以采用上个时刻的观测值吗？

Trends Filtering，趋势滤波

HP趋势滤波：其中，y是真实的时间序列，x是估计的时间序列，D矩阵表示如下： L1趋势滤波： 区别在于第二项，从二范数改成了一范数。 代码实现，利用cvxpy包： 对比可以发...

poteman

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