嗯啊其实一开始我也是这样觉得的，但是用收盘价数据计算得到的LLT指标波动比较大，不太有原本应该具备的滤波的感觉，所以才改成了均值（尝试对价格序列做平滑），发现效果还可以，所以展示了出来。
LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程大家好，我是上海大侠 看了半个小时的研报和视频，对具体实现过程含糊其辞，表述不清，模糊重点，甚至还有多处写错 本着知识开源的想法，我将我的探索过程公开，以期给同样在这条路上摸...
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不好意思之前忘了账号和密码。研报里并没有这么说，只是说这篇文章里展示的结果是这样产生的。没有展示的部分包含了其他想法的一点探索，比如一开始在尝试复现的过程中Price(T)使用的是T时刻的价格数据，发现得到的LLT指标曲线不是很光滑，而且不太能起到原本的“滤波器”效果，因而才会考虑到用d日的平均价格对它做一个平滑。
LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程
大家好，我是上海大侠 看了半个小时的研报和视频，对具体实现过程含糊其辞，表述不清，模糊重点，甚至还有多处写错 本着知识开源的想法，我将我的探索过程公开，以期给同样在这条路上摸...
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LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程大家好，我是上海大侠 看了半个小时的研报和视频，对具体实现过程含糊其辞，表述不清，模糊重点，甚至还有多处写错 本着知识开源的想法，我将我的探索过程公开，以期给同样在这条路上摸...