来源：市值风云 作者：职业股民60 我万万没有想到的是，在泽熙的第一年，大概是我职业生涯最为黑暗的一年。 一、交易的好坏体现在细枝末节 来上海之前，我有半年的时间休息调整，虽...
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我给徐翔当研究员的日子：徐翔的魔鬼式交易员训练 -
一个量化交易策略师的成长历程按语：本文转载至网络，是一篇真实讲述一个宽客从事量化工作的经历，让更多的quanter了解量化工作是怎么样的，发展又是如何，工作面临的挑战有哪些等问题。读完这篇自述，或许能给...
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CTA策略，你知道多少？CTA策略更多的时候是一种投资方法，更准确的说，主要投资于衍生品的、比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资，它并不拘泥于量化或是主动，其具有相当的生命力，会长期存在。...
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多因子策略之冗余因子引言： 上一篇文章《多因子选股之有效因子》，我们讲到有效因子的检验。在选择了有效因子之后，我们还需要进行一步去除冗余因子。 不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因...
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多因子选股之有效因子什么是多因子选股？ 玩股票的朋友的朋友应该很清楚，股市之道无外乎：选股、择时、仓控。精通任何一点都可以说在股市中所向披靡。 这次，我们从选股入手，来谈谈量化选股的基本“套路”...
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如何利用日内回转交易策略降低持仓成本介绍 最近的大盘，走势真的一谷更比一谷低，如果说世界上还有什么沟是比马里亚纳海沟更深的话，我觉得 A 股投 资者肯定会举双手双脚赞成，我们的大 A股，当之无愧，世界第一沟！！...
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算法交易策略的成功回测
介绍 本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorith...
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如何使用Python实现你的股票量化交易模型股票市场投资中，量化交易以其独特的魅力继技术派、基本面派之后被大家逐渐认可的一个主流投资派系，但是因其专业门槛较高，量化投资主要群体集中在私募群体或专业投行机构，对于个人普通...
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仓位管理（2）： 凯利公式指导投资与多种资金管理方式
凯利公式指导投资示例 引言 在上一次我们提到了凯利公式，很多人可能会想去套用凯利公式到我们的投资策略里面去，但是实际操作中，我们会发现，很多量化平台，回测数据并不够，譬如说，...
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仓位管理（1）： 鞅与反鞅策略，凯利公司及其局限鞅策略与反鞅策略 介绍 在我们去进行股票，期货投资的时候，经常听到有人说到金字塔加仓法，当亏损的时候，每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍，这样，一方面可以摊薄我们的...
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量化交易领域最重要的10本参考书推荐！
一. 《打开量化投资的黑箱》 这本书的作者里什·纳兰（Rishi K. Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，...
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量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？一、什么是Tick Data Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还...
