@AlfredWangyun 不知道你指的“ROC(c(1:10))”是什么，我的代码里没有这个。但你可以看一下代码里的注释：
# discrete代表用离散方式计算当天收益率，即(Close-Close(-1))/Close(-1)
# continous代表用连续方式计算当天收益率，即ln(Close/Close(-1))
> roc <- ROC(type='discrete',close)
> ret <- roc * sig
希望能对你有帮助。
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