人人宽客量化训练营：课程笔记——第5节：策略优化的方及陷阱

  1. 何为参数优化
    • 参数是否需要优化，不同的人有不同的观点，本节老师认为参数需要优化
    • 交易的模型的构建就是寻找历史行情的Pattern的过程，参数优化也是寻找这个pattern过程的一部分
  2. 何为过度优化
    • 为了过度追求回测结果的优美，所使用的参数局限于一个小范围
    • 使用参数和过滤条件来使得策略表现完美贴合历史行情
  3. 怎么判断过度优化
    • 峰值判断法
    • 净值曲线比较法
    • 同一参数不同标的物测试法
    • 样本内与样本外收益比较法
  4. 怎么避免过度优化
    • 减少参数
    • 优化后交易次数不能减少
    • 选择参数“平原”，避免“峰值”
    • 优化步长不宜过小
    • 使用“递进优化回测/交易”（Walk Forward Backtesting）：不断回测优化，而非使用一套数据来调参
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