【好策略却不赚钱，为什么？】
赚大钱靠顺势，这是一个众所周知的理念。然而期货市场的现实是：超过99%以上的期货交易者都是以亏损收场，而且在期货市场中交易的时间越长，亏损的概率越大。
但趋势跟踪系统却可以多年长盛不衰，国外相当多的一部分交易者都以中长线趋势跟踪作为主流策略，单纯的趋势跟踪期货基金很多活了三十年甚至更长时间，目前还在持续交易。而以国内各个期货品种来看，即使是简单的双均线系统，也可以获得盈利。
趋势跟踪系统既简单又可以盈利，而且掌握门槛并不高，稍微一学几乎人人都会，但为什么最终期货交易盈利者只有1%不到？这确实是一个令人深思的问题。要解决这个问题，就要研究趋势跟踪系统潜藏的陷阱。
【陷阱一：系统的不完美与微利性（优化陷阱）】
金融市场具有高度的防御机制，因此任何交易策略要想长期盈利，必须是微利的，甚至要忍受较大的回撤，较低的收益风险比。否则，对于一个高收益风险比的系统，市场就会自动摧毁之，使其无法长久。这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因。
从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过二十年的基金业绩来看，交易宽广的市场品种组合，运用良好的资金管理与风险控制，每年平均收益率也仅10-15%左右，但最大回撤却可以高达30-40%。收益风险比如此差劲的微利系统，相信不可能有人能够满意地用于实盘。于是优化之，缩短交易周期，优化各种参数，加入各种限制条件，最终获得一个自己非常满意的资金曲线。却不知道，由于市场强大的防御机制，对于一个门槛较低却拥有高收益的系统，能够长久盈利的可能性几乎为零。
【陷阱二：策略需要的资金与实际拥有的资金不匹配】
趋势跟踪系统尤其是中长线趋势跟踪系统，必须交易大组合，才能用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损，并且最好能够使用资金管理来控制每笔交易的风险。
可是通常的期货交易者拥有的资金有限，因此最多只能交易一到两个品种的小型组合，更多的人只能交易一个品种。这就很容易出现一个问题：所有的品种都是阶段性趋势行情的特征，没有一个品种会永远出现趋势，绝大多数的时间都处于震荡盘整阶段。可能你交易的品种没有出现趋势行情，而没有交易的品种却出现了趋势性行情，当你的注意力集中到出现趋势性行情品种的时候，之前没有趋势的品种可能又出现趋势行情了……但是如果你想交易市场上的几个最主流的活跃品种，又会受限于资金不足的问题。
既使有一天你具备了足够的资金可以交易更多的品种了，可是当个别品种出现持续亏损，或者盈利快速回吐的时候，账户资金曲线还是有可能陷入长期盘整甚至稳定下跌的阶段，交易者同样也要忍受回撤期的煎熬，而且当你具备更多资金的时候压力往往更大。
【陷阱三：情绪性陷阱】
由于以上两个陷阱的存在，对于意志不坚定的人来说（99%的交易者意志都不坚定），一定会采取手工干预。系统盈利时通常不会手工干预，手工干预大多发生在亏损期，交易者扳回损失的愿望强烈（进入赌徒模式），从而陷入亏了再亏的恶性循环，最终可能会造成不可挽回的巨大损失。
【如何摆脱陷阱？】
综合以上几点，趋势跟踪系统潜藏着诸多陷阱，但正是这些陷阱的存在，使得趋势跟踪系统才可以成为一个长期有效的正期望值系统。
要想运用趋势跟踪系统最终赚到钱，需要仔细思考策略与资金的匹配问题，长期坚定地执行策略，控制好情绪，而且需要有一整套完善的策略管理机制。更为重要的是，此时此刻考验交易者的就是对金钱和期货交易的理解深度了。想明白了，可能这一关就过去了；想不明白，那就永远在大亏小赚的深渊里沉沦，直至被市场消灭。
