本周进度正常。
1、看了3个视频(中等生策略,定风波择时,新股票回测框架介绍)
2、把拖了很久的之前写了一半的股票相关性回测代码写完了,回测了一下2020-2024的数据,2020,2021的效果很不错,2023就开始拉胯,不知道是策略本身的原因还是代码有bug的原因。
下周计划:
1、继续完善股票相关性的回测代码,目前的架构需要重写一下。新股票框架速度快了很多,在考虑要不要基于新框架重写代码。但是下载了代码粗略看了一下,比老框架复杂了很多,感觉光是阅读代码都需要很长时间。当初老框架我都是研究了好久才找到该怎么改的,如果要在新框架上改代码感觉要花费很多时间,有些犹豫。老框架花的时间长点就长点吧(虽然可能不止一点),反正让电脑跑不是?
2、换几个排序因子/另外找一些品种来进行相关性的回测。我总觉得这个策略的逻辑是可行的,为什么2023年开始会拉胯的原因得好好找一下。