这个简单的日内系统，我用过一段时间，收益还行，就是不符合我的操作理念，最后给放弃了。它的操作很简单，不记得在哪论坛看过这系统的介绍了，百度了半天，我也懒得再找了，凭着记忆写出来吧。
我做的一般是5分钟周期，先说买卖规则：
1、用九点半的那根k线为基准，上下浮动0.003个系数。
2、突破上轨，开多；突破下轨，开空。
3、多单，止损在下轨；空单，止损在上轨。
4、两点五十分后，不管盈亏平仓，不做夜盘。
代码及解读如下：
Vars
NumericSeries Tday(0);//声明序列变量Tday，初值为0.//
NumericSeries upBand(0);//声明序列变量 upBand，初值为0，即上轨了。//
NumericSeries dnBand(0);//声明序列变量dnBand，初值为0，即下轨了。//
Numeric EntryPrice1;//声明变量EntryPrice1，即进场价1了。//
Numeric EntryPrice2;//声明变量EntryPrice2，即进场价2了。//
Begin
if(date<>date[1]) //假如当前日期，不等于前一个日期。//
{
Tday=0;//变量Tday =0.//
}Else//在同一天日期里的。//
{
if (time==0.0930)//假如时间是九点半的。//
{
Tday=o; //这个o是open简写啊，别当成零了，就是变量Tday = open，即5min周期九点半k线的开盘价了。//
upBand = Tday*(1+0.003);//上轨upBand = 变量Tday * （1+0.003），这个系数0.003可以根据不同商品自己改适合的。//
dnBand = Tday*(1-0.003);//下轨，同上解读。//
}
}
PlotNumeric("text1",upBand);//画线上轨。//
PlotNumeric("text2",dnBand);//画线下轨。//
if(MarketPosition<>1 and High >= upBand And time >0.0930 And time <=0.1400)//假如没有持多单仓，并且当前高价大于等于上轨，并且时间是大于九点半的，并且时间是小于等于两点的。//
{
EntryPrice1 = upBand;//进场价EntryPrice1 = 上轨upBand。//
Buy(1,Max(Open,EntryPrice1));//比较进场价与开盘价，取大值，开多买一手。//
}
if(MarketPosition <>-1 And Low <=dnBand And time >0.0930 And Time <=0.1400)//假如没有持空单仓，并且当前低价小于等于下轨，并且时间大于九点半，并且时间小于等于两点的。//
{
ExitPrice1 = dnBand;//进场价EntryPrice2 = 下轨dnBand。//
SellShort(1,Min(Open,EntryPrice2));//比较开盘价与进场价，取小值，开空卖一手。//
}
if(MarketPosition<>0 And Time >=0.1450)//假如持有仓位，并且时间大于两点五十分的。//
{
Sell(1,Close) Or BuyToCover(1,Close);//有多单的平仓，或是有空单的平仓。//
}
End
结果就是这样了，我记得做了三个月吧，后来实在忍受不了看着大把利润白白浪费，就给去掉了。你别说它的成功率还是挺高的，百分五十左右，这是我见过的最高成功率了，就是盈亏比没符合我的要求。
