在本书中，作者介绍了谷物期货交易方面的一些基本规则，同时详细地介绍自己作为资深的日内交易者的交易理念。作者对交易有自己独到的理解，从行情分析方法，开仓平仓点位，风险管理与仓位控制等方面详细介绍地介绍自己的交易体系。据作者记述，该交易系统经过长期实盘，胜率保持在50%以上，盈亏比超过2。可见，该交易系统是可盈利的系统。但由于成书较早，系统是否能继续保持盈利仍值得验证。尽管如此，作者在书中记录的交易理念是十分值得记述的。
交易系统要素
支撑、阻力分析。作者认为K线图的拐点尤为重要。K线图中最近形成的 拐点的峰值认为是阻力位，谷值则为支撑位。进一步的，由于多空双方在阻力位或支撑位处产生分歧，因此突破阻力支撑则视为多空其中一方的胜利。也由此，市场后续大概率形成属于胜利方的趋势。
回调确认与建仓。作者认为，由于市场方向的不确定的性，需要通过有效回调来确认K线拐点，也即支撑阻力位的形成。有效回调可通过连续两根bar停止创新高(低）来确认。有效回调形成后，K线拐点也随即确认为支撑或阻力位。由此，支撑或阻力位价格被当作对应方向的开仓价格，支撑位突破开空，阻力位突破开多。
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r值确认及止盈止损。作者通过定义一个r值，来定义开仓价对应的止盈止损价格。r值即标称波动范围，通过寻找回溯寻找一个标志bar，其高点与低点均在前一bar的高低点范围内。标志bar的高（低）点，作为上（下）界。因此r值等于 支撑（阻力）价与上（下界）的距离。通过通过开仓价加减r值的一定倍数来确定止盈止损值。作者认为，止损设在0.5r-1r之间，止盈r值设在1.5r-3r之间。止盈r值一般为止损的2被左右
举例来说：多开时价格为P,则止损价可设为P-0.5r,止盈价可设为P+r。做空时，价格位P，则止损价可设为P+1r, 止盈价设为P-2r。
交易实施以及风险管理
- 交易实施时，作者只要进入持仓状态，则一定会对每个持仓按交易系统规则设定一个止损价以及止盈价。规则一但设定便不在更改。作者会离开交易，直到当前持仓了结。这样保证了交易规则得到彻底贯彻。同时作者也提到了交易实施得硬件软件要求，来保证交易得到有效实施。
- 仓位及风险管理。作者认为由于期货合约得杠杆属性，每笔交易得沉没成本不应该超过本金得5%，应努力把每笔交易的资金风险控制在总资金的1.5%以下。他认为过高得仓位导致的沉没成本会迅速消减本金优势，以至于在后续的交易中，处于不利境地。如果不得不接受高于1.5%的本金风险，则应该尽量控制波动。
心得
作者的交易体系是典型的突破趋势跟踪体系，这种体系通过在保证盈利比率的同时，尽可能地提升盈亏比，从而达成长期交易盈利期望为正的目的。而正如其交易系统的要素中揭示的那样，体系的成功基于对支撑价，阻力价的计算，以及以支撑止损价开仓后，对价格波动的估计而得出止损止盈价格。简而言之，成败的关键在突破点的计算，以及突破后的价格波动估计。
同时，作者记述说，在强势突破的市场中，止损价范围会相对缩小。而相对平静的市场中，止损价格则相对宽松。也就是说，交易要素作为参数是需要根据市场情况变化的。
而作为读者，我们也应该认识到，突破趋势跟踪体系，作为众多交易体系中的一种，有其局限性，即在震荡市场中，由于方向延续的不确定性放大，常常会出现频繁亏损的情况。而且往往，这些情况会持续很长一段时间。作者的交易系统实际操作中是需要根据自身的市场认识去调整策略执行时的参数的，并不是一成不变的。实际上，书中也记录了作者遇到的连续亏损的情况，以及他做出的调整。
作为交易老手，作者的一些心得体会是十分准确的：
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谈到何为“迅速止损，放飞盈利”时，他认为：迅速止损，放飞盈利
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在谈到实盘交易成本时，他说：错误的代价
这个笔者深以为然，这也是回测与实际交易中最大的区别，这个错误可以来自除了交易系统外的诸多方面，有些是能预防的，有些则是无法预测的。
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对于日常交易流程，他有一张检查表：流程检查表
这种流程检查非常简单，但却十分重要，是很多交易者容易忽视却又是最容易出现重大风险的地方。每个交易员都应该有自己的checklist，就像飞行员，在起飞前(开盘前）和降落前（离开交易桌前）都应该有一个详细严谨的checklist。
