XGB算法梳理

算法原理

XGB(extreme gradient boosting)是GBDT的一种工业实现，也是通过不断增加新树，拟合伪残差去降低损失函数。其拟合过程是使用的损失函数的二阶泰勒展开，这是和GBDT的一个区别。

$L(\theta)=\sum_{i}\left(y_{i}-\hat{y}_{i}\right)^{2}$

$\Omega(f)=\gamma T+\frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^{T} w_{j}^{2}$
叶子节点数和叶节点权重

XGB中允许缺失值存在。在找分裂点时，不遍历迭代缺失样本，减少计算，分配样本时，缺失的样本同时分到左右子树，计算哪边的增益大就自动分到哪边去。但在测试时如果遇到缺失值，会分到右子树。

支持线性分类器（相当于引入L1 L2正则惩罚项的LR和线性回归，目标函数公式=误差平方和+正则项，似LR）
代价函数用了二阶Talor展开，引入一阶导和二阶导,提高模型拟和的速度（损失函数：一个样本的误差；代价函数：整个训练集上所有样本误差的平均；目标函数：代价函数 + 正则化项）
可以给缺失值自动划分方向；
同RF,支持样本(行)随机抽取，也支持特征(列)随机抽取，降低运算，防过拟合；
代价函数引入正则化项，控制模型（树）复杂度，
正则化项包含全部叶子节点个数，每个叶子节点得分的L2模的平方和（代表叶子节点权重的影响）
从贝叶斯（先验累积思想）方差角度考虑，正则降低了模型的方差，防过拟和；
每次迭代后为叶子分配结合学习速率，减低每棵树权重，减少每棵树影响，灵活调整后面的学习空间；
支持并行，不是树并行，是把特征值先预排序，存起来，可以重复并行使用计算分裂点；
分裂依据分开后与未分前的差值增益，不用每个节点排序算增益，减少计算量，可以并行计算；
可以引入阈值限制树分裂，控制树的规模。

缺点：

分类，回归