[和坚FRM2笔记]信用风险CR-7 Portfolio Credit Risk 这章主要讨论投资组合中的违约相关性，主要考点： 使用defau...

4.4 债券风险 59 One factor Hedge 59.1 描述一个IR factor，识别IR factor的公共例子 Interes...

64. operation risk The risk of direct or indirect loss resulting from in...

由于13，14都是讲期限结构的模型的，所以把两块合并了，并从使用模型来把learning object组织起来 Model 1: Model 1...

1.解释利率期望在shape of term structure中的角色 flat yield curve 这种情况下投资者期望未来3年的1-y...

1.用二叉树计算期望的零息债券折现值 1.根据Period2债券的面值和前一个Period1的利率把债券折现到Period12.根据Period...

1 解释评级系统的关键要素 Objectivity and Homogeneity客观性和同质性,客观性要求能够产生有道理的信用风险判断同质性要...

1.描述多种经济情况对equity相关性和相关性波动率的影响 经济增长的时候相关性是最低的 经济衰退的时候相关性显著升高 相关性波动率和相关性是...

1.评估金融模型的限制，金融模型校准的限制，金融模型结果的限制 金融模型的限制有： 不准确的输入，比如所有模型使用市场估值作为输入，但是资产价值...