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2018-04-26 开胃学习数学系列 - 仿射利率期限结构模型
假设在风险中性度量下，短期利率是仿射的 然后PDE的解就是债券价格 问题： 仿射是什么性质 这部分问题很多啊，基本就是无解
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2018-04-26 开胃学习数学系列 - Black-Scholes
Black-Scholes 对期权价格函数 C(t,S) 做拉氏变换： 注意了：在这里，函数 f(t) 的拉普拉斯变换是函数 F(z) 对 Bl...
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2018-04-26 开胃学习数学系列 - 利普希茨连续解释1： 利普希茨连续就是函数上任意两点连线的斜率是有界的吗也就是斜率不能无穷大。考虑 y = 根号x这个函数虽然在[0,2] 上一致连续，但是...
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2018-04-26 开胃学习数学系列 - 皮卡定理
有趣的事情，人们想知道的一般一阶ODE的IVP初值 1）有解吗？2）解是否独一无二？3）解决方案是否对数据敏感？4）如何求解？ 皮卡德定理： 如...
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2018-04-26 开胃学习数学系列 - ODE 基础积分公式： 如果 f(t，y) 与y无关，那么求解ODE就是一个积分。 一般来说，积分方程并不容易解决。如果f(t，y) 与t无关，则ODE被...
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2018-04-26 开胃学习数学系列 - ODE 初值问题The initial value problem (IVP) of a general first order ordinary differ...
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2018-04-24 开胃学习数学系列 - Risk Capital AllocationBank's trading book The trading book hierarchy is well defined and stabl...
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2018-04-24 开胃学习数学系列 - Entropy
Problem 1Use the dual objective discussed in class to solve the followin...
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2018-04-23 开胃学习数学系列 - 最大熵 Curve BuildingCurve building revisited 我们已经学习了如何使用以下方法，可以建立良好的CDS / IR曲线：(咳咳，我其实是一点都不记...
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