大多数债券交易发生在场外（OTC）市场，而不是交易所。其中一个主要原因是，发行的大量不同债券意味着找到购买或出售特定证券的匹配订单的机会很小，这与产品更加标准化的股票或货币市...
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模型设定： 时期： 资产：，归一化为零。 交易者：多名外部人员、一名内部人员和流动性交易员。外部人员 可以支付固定成本 来获取现有资产的信息。如果这样做，会私下观察信号；如...
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因子模型（2）——因子的计算(groupby, merge)理论基础 在分析之前，首先要计算每只股票在特定时间段内的日收益。 在学术上，通常采用对数收益率，满足可加性。 首先看一下原始数据 有同学可能想，直接相减，然后删去2019.5...
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滚动更新股票数据的python程序，无需注册
Github https://github.com/micovey/Quantify 1. 代码目的设定一定的时间段，滚动下载数据。例如，当前时间为2019-11-19，当日...