人人宽客量化训练营：课程笔记——第10节：程序化交易实战问题及对策

  1. 实盘与回测结果的偏离

    • 指数与合约价格的偏离：指数是由各个合约的加权平均产生的，因此基于指数的回测要比基于合约的回测的效果要好，但是实际交易的时候只能用合约进行交易，因此实际交易效果要比使用指数进行回测的效果差。
      左图焦炭11/12的合约价低于9/28的合约价，右图焦炭11/12的指数高于9/28的指数

      怎样减少指数与合约的误差：用合约的配比来模拟指数
      根据持仓量比例来分配权重
    • 低估交易成本（滑点、佣金、手续费等）：不要忽略交易成本对交易的影响，要在正规平台进行交易，非正规平台交易成本会十分离谱
    • 止损止盈价格的陷阱：详见”第6节：常用止损/止盈方法“
  2. 仓位多少合适：
    • 凯里公式：F=P-\frac{(1-P)}{B}， P=胜率，B=赔率（盈亏比）
    • 例如，P=40\%，B=2，则F=0.4-0.6/2 = 10\%，表示每次赌博最大的允许损失为10%
      根据凯里公式和心理能够承受的最大亏损选择仓位
  3. 过多追求胜率：
    • 胜率不是越高越好（经验：35 %-45%），需要考虑盈亏比
    • 过度追求胜率往往导致过度拟合
  4. 缺乏规则的主观干预
    • 规则是程序化交易的精髓
    • 主观干预的效果通常不如不干预
  5. 长假日是否要减仓或平仓
    • 用历史回测来检验是否需要减仓
    • 减仓或平仓往往效果不如不减
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